1) multivariate GARCH
多维GARCH
1.
It is studied in this paper that what is the conditions of persistence and co-persistenee in volatilily of multivariate GARCH models.
本文对几种多维GARCH模型的波动持续性及协同持续性条件进行了分析和研究,得出正交GARCH、广义正交GARCH、完全因子GARCH过程的协同持续与各分量波动过程的协整存在密切的关系,而Hadam ard乘积GARCH过程不存在协同持续,BEKKGARCH过程在因子模型的表达下存在协同持续,常条件相关GARCH过程不存在因子表达等结论。
2) ADCC multivariate GARCH
ADCC多维GARCH
1.
These forecasting results are compared with MAD and MSE,indicating that ADCC multivariate GARCH model is the best among them.
运用时间序列的ADCC(Asymmetric Dynamic Conditional Correlation)多维GARCH模型和CCC(Constant Conditional Correlation)多维GARCH模型对中国主要股指之间的相关性进行预测,并对预测结果进行评价和比较,结果表明ADCC多维GARCH模型拟合和预测中国股指相关性较好,这为投资组合管理和风险管理提供了理论支持。
3) CCC multivariate GARCH
CCC多维GARCH
4) threshold GARCH model
多维门限GARCH模型
1.
Strict stationary and ergodicity of the multivariate threshold GARCH model;
多维门限GARCH模型的平稳遍历性
5) MVGARCH
多元GARCH
1.
Futures Portfolio Margin Model and It s Application Based on MVGARCH-VaR;
基于多元GARCH-VaR的期货组合保证金模型及其应用研究
2.
This paper put forward principle of basis dispersion,risk nonlinear hedging and dynamic hedging,on the base of minimum variance hedge model,use the MVGARCH(1,1)-BEKK model to anticipate the variance-covariance matrix of futures and cashes portfolio,build a cross hedging model of multi-futures to single cash on the base of MVGARCH model.
提出了交叉套期保值的基差风险分散原理、风险非线性对冲原理和动态套期保值原理,在最小方差套期保值的基础上,建立了基于多元GARCH的多种期货对一种现货交叉套期保值模型。
补充资料：奥布拉多维奇，D.
塞尔维亚作家、启蒙教育家。原名迪米特里，生于手艺人家庭。早年当过修道士,曾周游欧洲,并进德国哈勒大学深造。旅居国外近30年，获得渊博知识。1804年曾支援反抗土耳其统治的人民起义。塞尔维亚独立后回国，出任教育大臣。他的主要作品有自传体小说《迪米特里·奥布拉多维奇的生平奇遇》(1783)、文集《醒世良言》(1784)和译著《寓言集》(1788)等。这些作品抨击宗教黑暗势力，提倡发展教育和文化，主张个性解放，为启蒙运动的发展和摆脱中世纪影响，作出了重要贡献。此外，他还写了《拯救塞尔维亚之歌》(1789)、《塞尔维亚人民起义歌》（1804）、《1808年新年献词》等诗，赞颂民族解放运动，号召人民为祖国的独立和自由而斗争。
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参考词条