1) Multivariate GARCH(1,1)
多变量GARCH(1,1)模型
2) GARCH model
GARCH(1,1)模型
1.
GARCH model is a powerful tool for analyzing financial data, and the parametric GARCH models are the most commonly used models.
本文中,我们运用马尔科夫蒙特卡罗(MCMC)方法对残差基于正态分布的GARCH(1,1)模型进行估计,此方法通过构造收敛于待估计参数分布的随机过程而克服了运用最优化算法估计GARCH模型中参数以及对相应参数进行统计推断所产生的上述问题。
3) GARCH (1,1)-M model
GARCH(1,1)-M模型
4) GARCH-BEKK (1,1) Model
GARCH-BEKK(1,1)模型
5) The ARMA(1,1)-GARCH(1,1)model
ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型
6) Trivariate-GARCH Model
三变量GARCH模型
补充资料：变量与变量值
可变的数量标志和所有的统计指标称作变量。变量的数值表现称作
变量值，即标志值或指标值。变量与变量值不能误用。
变量值，即标志值或指标值。变量与变量值不能误用。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条