1) M-GARCH
M-GARCH(Multivariate GARCH)
2) GARCH model
GARCH
1.
This paper research the characters of two series——stock index return and trading volume of shanghai stock market,and introduce the squared change of trading volume and stock index into GARCH model to analyze the volatility relationship between them.
通过研究股指收益率和交易量两个序列的特点和它们的相互关系,把平方后的交易量变动和股指收益引入对方的GARCH模型,并分析了它们之间的波动关系,认为股市投机中追涨杀跌是投资者投资股市的基本的永恒的特点,是投资者投资心理的本能反映,也是引发股市波动的重要原因。
3) GARCH-M model
GARCH-M模型
1.
Study on the relationship between return and risk in gold market based on GARCH-M model;
基于GARCH-M模型的黄金市场风险与收益关系研究
2.
Renminbi exchange rate forecast based on GARCH-M Model
基于GARCH-M模型的人民币汇率预测
3.
By digital simulation of GARCH-M model,they prove that the method has much value in practical.
研究小波变换方法在金融时序分析中模型变点探测的应用,对金融时间序列采用连续小波变换,通过分析小波变换模极大值线对应的时间序列样本点的小波系数特点,提出了金融时间序列变点探测的小波模极大值线方法,并对广义自回归条件异方差均值模型(GARCH-M模型)进行了仿真计算,其结果验证了此方法的实用性和有效性。
4) TGarchM
T-Garch-M
5) GARCH-M mean
均值GARCH-M
6) GARCH-M models
GARCH-M类模型
1.
Firstly,GARCH-M、EGARCH-M and TGARCH-M models are used to simulated the original return rate series;then extreme value theory is used to model the tail of residuals;finally we can obtain the dynamic VaR and ES of the return rate series.
首先用GARCH-M类模型(GARCH-M、EGARCH-M和TGARCH-M)拟和原始收益率数据,得到残差序列;第二步用极值分析的方法分析的尾部,最后得到收益率序列的动态VaR和ES。
补充资料：multivariate statistical analysis
分子式：
CAS号：
性质：又称多元分析。是统计学中讨论多元随机变量的理论与统计方法的总称。它包括因子分析和主成分分析、聚类分析、判别分析、回归分析和相关分析等。
CAS号：
性质：又称多元分析。是统计学中讨论多元随机变量的理论与统计方法的总称。它包括因子分析和主成分分析、聚类分析、判别分析、回归分析和相关分析等。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条