1) multivariate GARCH-M model
多元GARCH-M模型
2) bivariate GARCH-M model
二元GARCH-M模型
3) multivariate GARCH model
多元GARCH模型
1.
Applications of multivariate GARCH models in the study of volatility transmission of Chinese corporate bonds;
多元GARCH模型在国内企业债券波动传递研究中的应用
2.
A multivariate GARCH model is used to investigate the pro-cyclicality of China s commercial banks,using the data of GDP growth rate and the remaining loan quantity at the end of each year of commercial banks in China from 1978 to 2005.
利用多元GARCH模型,研究了我国商业银行的亲周期性问题,分析了我国经济周期和信贷周期之间的相互关系。
3.
Under normal distribution assumption,the authors discuss the calculation of dynamic VaR and CVaR through multivariate GARCH model.
为分散金融风险的动态影响,一方面,通过时变波动模型将静态VaR和CVaR扩展到动态情形,进一步基于多元GARCH模型给出动态VaR和CVaR的计算方法;另一方面,在动态风险度量的基础上,建立了动态组合投资选择模型。
4) multivariate GARCH
多元GARCH模型
1.
This paper first briefly reviews the evolvement of univariate ARCH class models, and introduces several multivariate GARCH class models.
针对传统基于梯度信息的多元GARCH模型估计方法的不足,提出了基于遗传算法的似然估计方法,并利用中国股市数据进行了实证研究。
2.
In this article, the author concerned with a better description of the volatility and correlations under multivariate GARCH model compared with univariate GARCH model.
在这篇文章里,笔者主要关注当同时考察多支金融时间序列的波动时,多元GARCH模型相比于一元GARCH模型而言,对相关系数和波动性的更好的描述。
5) GARCH-M model
GARCH-M模型
1.
Study on the relationship between return and risk in gold market based on GARCH-M model;
基于GARCH-M模型的黄金市场风险与收益关系研究
2.
Renminbi exchange rate forecast based on GARCH-M Model
基于GARCH-M模型的人民币汇率预测
3.
By digital simulation of GARCH-M model,they prove that the method has much value in practical.
研究小波变换方法在金融时序分析中模型变点探测的应用,对金融时间序列采用连续小波变换,通过分析小波变换模极大值线对应的时间序列样本点的小波系数特点,提出了金融时间序列变点探测的小波模极大值线方法,并对广义自回归条件异方差均值模型(GARCH-M模型)进行了仿真计算,其结果验证了此方法的实用性和有效性。
6) Multivariate Garch-in-mean Specification
多元均值GARCH模型
补充资料：多元线性回归模型
分子式：
CAS号：
性质：假定从理论上或经验上已经知道输出变量y是输入变x1，x2，…,xm的线性函数，但表达其线性关系的系数是未知的，要根据输入输出的n次观察结果(c11，x21，…，xml，yi)(i=1,n)来确定系数的值。按最小二乘法原理来求出系数值，所得到的模型为多元线性回归模型。
CAS号：
性质：假定从理论上或经验上已经知道输出变量y是输入变x1，x2，…,xm的线性函数，但表达其线性关系的系数是未知的，要根据输入输出的n次观察结果(c11，x21，…，xml，yi)(i=1,n)来确定系数的值。按最小二乘法原理来求出系数值，所得到的模型为多元线性回归模型。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条