1) GARCH model
GARCH
1.
This paper research the characters of two series——stock index return and trading volume of shanghai stock market,and introduce the squared change of trading volume and stock index into GARCH model to analyze the volatility relationship between them.
通过研究股指收益率和交易量两个序列的特点和它们的相互关系,把平方后的交易量变动和股指收益引入对方的GARCH模型,并分析了它们之间的波动关系,认为股市投机中追涨杀跌是投资者投资股市的基本的永恒的特点,是投资者投资心理的本能反映,也是引发股市波动的重要原因。
2) M-GARCH
M-GARCH(Multivariate GARCH)
3) PB-GARCH
P-GARCH
4) GARCH-BP model
GARCH-BP
5) Bivariate BEKK-GARCH
BEKK-GARCH
6) GARCH models
GARCH模型
1.
Comparative research of goodness of fit between SV and GARCH models by likelihood ratio test;
SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验
2.
Study on Financial Market Risk Based on GARCH Models
基于GARCH模型的金融市场风险研究
3.
We set up adequate GARCH models for the log returns series before and after reformation,by analyzing the results of the models,the impetus on the stock market is studied carefully.
股权分置改革是中国股票市场的一场革命,它能够推动资本市场的改革,通过选取具有代表性的已实施股权分置改革的上海汽车集团总公司,对其股改前后的股票收益序列建立了合适的GARCH模型。
补充资料：multivariate statistical analysis
分子式：
CAS号：
性质：又称多元分析。是统计学中讨论多元随机变量的理论与统计方法的总称。它包括因子分析和主成分分析、聚类分析、判别分析、回归分析和相关分析等。
CAS号：
性质：又称多元分析。是统计学中讨论多元随机变量的理论与统计方法的总称。它包括因子分析和主成分分析、聚类分析、判别分析、回归分析和相关分析等。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条