1) bivariate-GARCH
二元GARCH
1.
This paper uses bivariate-GARCH model to analyze the co-movement relationship between Chinese stock market and American stock market over the period of 2002 to 2007.
用二元GARCH模型的方法建立了中美股票市场的波动模型,考察了中美两个股票市场从2002—2007年间的股指波动的联动性问题。
2) bivariate GARCH model
二元GARCH模型
1.
According to our revised calculative result,an Empirical study on the relationship between influent quantity of Hot Money and RMB nominal exchange rate after reforming of the exchange rate system based on a bivariate GARCH model indicates that there is positive correlati.
综合国内多位学者对流入中国热钱规模的计算方法,结合汇改后国际收支情况,对进出中国热钱规模的计算加以修正改进,并以此计算所得结果作为进出中国热钱规模的衡量指标,应用二元GARCH模型对其与汇改后人民币名义汇率变动关系进行了实证研究。
3) bivariate GARCH-M model
二元GARCH-M模型
4) DCC-(BV)GARCH model
动态条件相关二元GARCH
5) MVGARCH
多元GARCH
1.
Futures Portfolio Margin Model and It s Application Based on MVGARCH-VaR;
基于多元GARCH-VaR的期货组合保证金模型及其应用研究
2.
This paper put forward principle of basis dispersion,risk nonlinear hedging and dynamic hedging,on the base of minimum variance hedge model,use the MVGARCH(1,1)-BEKK model to anticipate the variance-covariance matrix of futures and cashes portfolio,build a cross hedging model of multi-futures to single cash on the base of MVGARCH model.
提出了交叉套期保值的基差风险分散原理、风险非线性对冲原理和动态套期保值原理,在最小方差套期保值的基础上,建立了基于多元GARCH的多种期货对一种现货交叉套期保值模型。
补充资料：二元二次方程
二元二次方程组求解的基本思想是“转化”，即通过“降次”、“消元”，将方程组转化为一元二次方程或二元一次方程组。由于这类方程组形式庞杂，解题方法灵活多样，具有较强的技巧性，因而在解这类方程组时，要认真分析题中各个方程的结构特征，选择较恰当的方法。
（1）有两组相等的实数解。（2）有两组不相等的实数解；（3）没有实数解。
解：将②代入①，整理得。
二次方程③的判别式
（1）当，即a<2时，方程③有两个不相等的实数根，则原方程有不同的两组实数解。
（2）当，即a=2时，方程③有两个相等的实数根，则原方程有相同的两组实数解。
（3）当，即a>2时，方程③没有实数根，因而原方程没有实数解。
评析 由一个二元一次方程和一个二元二次方程组成的方程组，一般用代入法求解，即将方程组中的二元一次方程用含有一个未知数的代数式表示另一个未知数，然后代入二元二次方程中，从而化“二元”为“一元”，如此便得到一个一元二次方程。此时，方程组解的情况由此一元二次方程根的情况确定。比如，当时，由于一元二次方程有两个相等的实根，则此方程组有相同的两组实数解……诸如此类。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条