动态条件相关多元GARCH模型,dynamic conditional correlation multivariate GARCH,音标,读音,翻译,英文例句,英语词典

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1) dynamic conditional correlation multivariate GARCH 点击朗读

动态条件相关多元GARCH模型

In this study,we deal with the dynamic relationship between return and three liquidity risks proposed by Acharya and Pedersen and systematic risk variables in Shanghai Stock Markets,by applying the dynamic conditional correlation multivariate GARCH(DCC-MVGARCH) proposed by Engle and the method of vector auto-regression(VAR).

应用Engle(2002)提出的动态条件相关多元GARCH模型(DCC-MVGARCH)和向量自回归(VAR)方法,研究了上海股票市场收益与Acharya and Pedersen(2005)提出的三种流动性风险以及系统风险变量的动态关系。

2) DCC-(BV)GARCH model 点击朗读

动态条件相关二元GARCH

3) multivariate GARCH model 点击朗读

多元GARCH模型

Applications of multivariate GARCH models in the study of volatility transmission of Chinese corporate bonds;

多元GARCH模型在国内企业债券波动传递研究中的应用

A multivariate GARCH model is used to investigate the pro-cyclicality of China s commercial banks,using the data of GDP growth rate and the remaining loan quantity at the end of each year of commercial banks in China from 1978 to 2005.

利用多元GARCH模型,研究了我国商业银行的亲周期性问题,分析了我国经济周期和信贷周期之间的相互关系。

Under normal distribution assumption,the authors discuss the calculation of dynamic VaR and CVaR through multivariate GARCH model.

为分散金融风险的动态影响,一方面,通过时变波动模型将静态VaR和CVaR扩展到动态情形,进一步基于多元GARCH模型给出动态VaR和CVaR的计算方法;另一方面,在动态风险度量的基础上,建立了动态组合投资选择模型。

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4) multivariate GARCH 点击朗读

多元GARCH模型

This paper first briefly reviews the evolvement of univariate ARCH class models, and introduces several multivariate GARCH class models.

针对传统基于梯度信息的多元GARCH模型估计方法的不足,提出了基于遗传算法的似然估计方法,并利用中国股市数据进行了实证研究。

In this article, the author concerned with a better description of the volatility and correlations under multivariate GARCH model compared with univariate GARCH model.

在这篇文章里,笔者主要关注当同时考察多支金融时间序列的波动时,多元GARCH模型相比于一元GARCH模型而言,对相关系数和波动性的更好的描述。

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5) Multivariate Garch-in-mean Specification 点击朗读

多元均值GARCH模型

6) DCC MV-GARCH model 点击朗读

DCC多元GARCH模型

Using daily exchange rates and 5 min exchange rates of US dollar against Japanese yen,British pound and Swiss franc,this paper applies Engle DCC MV-GARCH model to examine the dynamic relationship coefficient of different dollar exchange rates.

以美元兑日元、英镑以及瑞士法郎汇率日数据和5分钟数据为研究对象,运用恩格尔提出的DCC多元GARCH模型分析,发现不同时间频率情形下不同货币与美元汇率数据之间动态条件相关系数存在较大的差异,日数据情形下不同货币与美元汇率数据之间动态条件相关系数显示出动态可变特征,实际分析结果不支持5分钟不同货币与美元汇率数据之间动态条件相关系数动态可变结论。

补充资料：动态

①（事情）变化发展的情况：科技～ㄧ从这些图片里可以看出我国建设的～。②艺术形象表现出的活动神态：画中人物，～各异，栩栩如生。③运动变化状态的或从运动变化状态考察的：～工作点ㄧ～电流ㄧ～分析。

说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。

参考词条

多元GARCH建模多状态元件模型多元变结构门限GARCH模型二元GARCH模型 GARCH事件模型 GARCH-正态模型动态条件相关系数二元GARCH-M模型模型动态辨识条件广义自回归条件异方差模型(GARCH)

多元GARCH-M模型因子多元GARCH模型

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	您的位置：首页 -> 词典 -> 动态条件相关多元GARCH模型 1) dynamic conditional correlation multivariate GARCH 动态条件相关多元GARCH模型 1. In this study,we deal with the dynamic relationship between return and three liquidity risks proposed by Acharya and Pedersen and systematic risk variables in Shanghai Stock Markets,by applying the dynamic conditional correlation multivariate GARCH(DCC-MVGARCH) proposed by Engle and the method of vector auto-regression(VAR). 应用Engle(2002)提出的动态条件相关多元GARCH模型(DCC-MVGARCH)和向量自回归(VAR)方法,研究了上海股票市场收益与Acharya and Pedersen(2005)提出的三种流动性风险以及系统风险变量的动态关系。 2) DCC-(BV)GARCH model 动态条件相关二元GARCH 3) multivariate GARCH model 多元GARCH模型 1. Applications of multivariate GARCH models in the study of volatility transmission of Chinese corporate bonds; 多元GARCH模型在国内企业债券波动传递研究中的应用 2. A multivariate GARCH model is used to investigate the pro-cyclicality of China s commercial banks,using the data of GDP growth rate and the remaining loan quantity at the end of each year of commercial banks in China from 1978 to 2005. 利用多元GARCH模型,研究了我国商业银行的亲周期性问题,分析了我国经济周期和信贷周期之间的相互关系。 3. Under normal distribution assumption,the authors discuss the calculation of dynamic VaR and CVaR through multivariate GARCH model. 为分散金融风险的动态影响,一方面,通过时变波动模型将静态VaR和CVaR扩展到动态情形,进一步基于多元GARCH模型给出动态VaR和CVaR的计算方法;另一方面,在动态风险度量的基础上,建立了动态组合投资选择模型。更多例句>> 4) multivariate GARCH 多元GARCH模型 1. This paper first briefly reviews the evolvement of univariate ARCH class models, and introduces several multivariate GARCH class models. 针对传统基于梯度信息的多元GARCH模型估计方法的不足,提出了基于遗传算法的似然估计方法,并利用中国股市数据进行了实证研究。 2. In this article, the author concerned with a better description of the volatility and correlations under multivariate GARCH model compared with univariate GARCH model. 在这篇文章里,笔者主要关注当同时考察多支金融时间序列的波动时,多元GARCH模型相比于一元GARCH模型而言,对相关系数和波动性的更好的描述。更多例句>> 5) Multivariate Garch-in-mean Specification 多元均值GARCH模型 6) DCC MV-GARCH model DCC多元GARCH模型 1. Using daily exchange rates and 5 min exchange rates of US dollar against Japanese yen,British pound and Swiss franc,this paper applies Engle DCC MV-GARCH model to examine the dynamic relationship coefficient of different dollar exchange rates. 以美元兑日元、英镑以及瑞士法郎汇率日数据和5分钟数据为研究对象,运用恩格尔提出的DCC多元GARCH模型分析,发现不同时间频率情形下不同货币与美元汇率数据之间动态条件相关系数存在较大的差异,日数据情形下不同货币与美元汇率数据之间动态条件相关系数显示出动态可变特征,实际分析结果不支持5分钟不同货币与美元汇率数据之间动态条件相关系数动态可变结论。补充资料：动态 ①（事情）变化发展的情况：科技～ㄧ从这些图片里可以看出我国建设的～。②艺术形象表现出的活动神态：画中人物，～各异，栩栩如生。③运动变化状态的或从运动变化状态考察的：～工作点ㄧ～电流ㄧ～分析。说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。参考词条多元GARCH建模多状态元件模型多元变结构门限GARCH模型二元GARCH模型 GARCH事件模型 GARCH-正态模型动态条件相关系数二元GARCH-M模型模型动态辨识条件广义自回归条件异方差模型(GARCH)

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