1)  CVaR loss value
CVaR 损失值
2)  CVaR loss value
CVaR损失值
1.
We present the concept of α-CVaR loss value with multi-stages under the confidence level vector α and its multi-stages model based on weights.
我们给出了多阶段下基于权值的-αCVaR损失值的概念及相应的多阶段CVaR模型,我们证明了它等价于求解一个非线性规划问题。
2.
We introduce the definitions of α-VaR loss value and α-CVaR loss value of multi loss function with respect to a portfolio under corresponding confidence level.
本文研究了一种求解多目标条件风险值问题的近似方法,首先引入了多个损失函数在对应的置信水平下关于一个证券组合的α-VaR损失值,以及α-CVaR损失值概念。
3.
In order to get Pareto weakly efficient solution under a-CVaR loss value, we prove that it equal to Pareto efficient solution of another problem of multiobjective program.
条件风险值问题是研究信用风险最优化的一种新的模型,本文研究了一类多目标条件风险值问题等价定理,我们引入了多个损失函数在对应的置信水平下关于一个证券组合的α-VaR损失值(最小信用风险值)和α-CVaR损失值(最小信用风险值对应的条件期望损失值或条件风险价值度量)概念,为了求得α-CVaR损失值下的弱Pareto有效解,我们证明了它等价于求解另一个多目标规划问题的Pareto有效解,这样使得问题的求解变得简单。
3)  CVaR
CVaR
1.
CVaR-based electricity purchase model for power supply company;
基于CVaR的供电公司电能购买决策模型
2.
VaR and CVaR Computing Based on Stable Distritution;
基于分形分布的VaR与CVaR计算
3.
Decision-making model of loan portfolio based on CVaR and Monte Carlo simulation;
基于CVaR和Monte Carlo仿真的贷款组合决策模型
4)  delay cost
延误损失值
5)  threshold damage values
临界损失值
1.
for the in-sured,the optimal threshold damage values was decided,while for the insurer,it s optimal premium and discount values was decided too.
对被保险人来说,确定了其最优临界损失值,对保险人来说,确定了最优保费与折扣值。
6)  Expected Shortfall
期望损失值
参考词条
补充资料：力学量的可能值和期待值
    　　在量子力学中，力学量F用作用于波函数上的算符弲表示。在数学上，对于一个算符，满足
　　
　　
　　的函数 ui(r)称为弲的本征函数，式中Fi是与r无关的数,称为本征值。如果ui(r)描写微观粒子的状态,则它必须满足单值、连续和有限的标准条件。在这种限制之下，上式中的本征值可以取一系列分立值，或取一定范围内的连续数值。
　　
　　在测量力学量F时,观察到的只能是它的本征值。若一个力学量的本征值具有分立谱，我们说这个力学量是量子化的。
　　
　　量子力学中假定力学量的全部本征函数组成一个完全系；这意思是说：描写体系的任一状态的波函数ψ都可以用力学量的本征函数ui展开：
　　
　　
　　在ψ和ui都是归一化的情况下，上式中的展开系数сi具有如下的物理意义：在ψ态中测量力学量时,得到结果为Fi的几率是|сi|2。
　　
　　因此，若微观粒子的定态波函数是某力学量算符的本征函数ui(r),则在这一状态中,力学量F取确定值Fi。
　　
　　在ψ态中对力学量进行多次测量,把所得结果加以平均，就得出力学量在ψ态中的期待值，以〈F〉表示：
　　
　　
　　上式称为力学量的期待值公式。如果ψ不是归一化的，那么期待值公式应写为
　　
　　
　　

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