3) Iso CVaR
等CVaR线
1.
First the article studies the efficient frontier feture of risky assets with risk-free securities portfolio in Mean-CVaR model by using the Iso CVaR method.
本文利用CVaR方法代替方差或CVaR来度量风险,建立了均值-CVaR模型,首先利用等CVaR线的方法研究了包含无风险资产的均值-CVaR模型的有效边界,然后在无套利假设下研究了当风险资产的协方差矩阵是奇异时的均值-CVaR模型,并得到了正态情形下模型的有效边界及其解析表达式。
4) CVaR loss value
CVaR损失值
1.
We present the concept of α-CVaR loss value with multi-stages under the confidence level vector α and its multi-stages model based on weights.
我们给出了多阶段下基于权值的-αCVaR损失值的概念及相应的多阶段CVaR模型,我们证明了它等价于求解一个非线性规划问题。
2.
We introduce the definitions of α-VaR loss value and α-CVaR loss value of multi loss function with respect to a portfolio under corresponding confidence level.
本文研究了一种求解多目标条件风险值问题的近似方法,首先引入了多个损失函数在对应的置信水平下关于一个证券组合的α-VaR损失值,以及α-CVaR损失值概念。
3.
In order to get Pareto weakly efficient solution under a-CVaR loss value, we prove that it equal to Pareto efficient solution of another problem of multiobjective program.
条件风险值问题是研究信用风险最优化的一种新的模型,本文研究了一类多目标条件风险值问题等价定理,我们引入了多个损失函数在对应的置信水平下关于一个证券组合的α-VaR损失值(最小信用风险值)和α-CVaR损失值(最小信用风险值对应的条件期望损失值或条件风险价值度量)概念,为了求得α-CVaR损失值下的弱Pareto有效解,我们证明了它等价于求解另一个多目标规划问题的Pareto有效解,这样使得问题的求解变得简单。
补充资料：地下采矿方法设计的计算机方法
地下采矿方法设计的计算机方法
computerized design of under-ground mining method
d一x!0 eo一kuong fongfo shejl deJ一suanjl fongfa地下采矿方法设计的计算机方法(c omPuter-ized design of underground mining method)用计算机和优化技术完成地下采矿方法设计的一种手段。由于地下采矿方法设计时，要考虑的因素很多，判断决策时又十分灵活，没有固定的程式和准则，计算机处理时难度较大，因此，世界各国在20世纪80年代才开始将计算机和现代数学方法应用于地下采矿方法的设计。地下采矿法设计的计算机方法包含采矿方法优选和采场结构参数的优化两方面的内容。其目的是达到安全、经济、有效地采出矿石。 采矿方法的优选主要方法有模糊数学法、专家系统法、多目标决策法和价值工程法等。 (l)模糊数学法选择采矿方法的主要依据是众多的地质技术条件。但是，并没有定义明确的选择准则可以遵循，所以，采用模糊数学法处理。首先，初选一些采矿方法作为候选者，已知这些采矿方法所要求的地质技术条件。然后列出拟选择采矿方法的矿山的地质技术条件，计算并确定它们与候选采矿方法所要求的地质技术条件之间的模糊相似程度，选择条件最相近的那个采矿方法。 模糊数学还可用来预测采矿方法将取得的技术经济指标。首先，列出本矿山的地质技术条件，再收集一些采用同样采矿方法的其他矿山的地质技术条件，对它们进行模糊聚类。聚类时，与本矿山近似程度最高的矿山取得高权值，其余矿山按聚类近似程度排序依次取较低的权值;然后将各矿山用这种采矿方法取得的技术经济指标加权平均，得到本矿山采用这种采矿方法可能取得的技术经济指标。 (2)专家系统法采矿专家选择采矿方法时，通常先根据矿岩稳固性选择空场法、崩落法或充填法等采矿方法的大类别;然后根据矿体倾角及其他条件选择运输方式和长壁法、分段崩落法等采矿方法小类别;再根据矿体厚度或分段高度选择浅孔、中深孔或深孔等不同的落矿方式。这个过程是一个明显的逻辑推理过程。把这种逻辑因果关系总结成规则，存放在计算机系统中，就建立了采矿方法选择的专家系统(见采矿专家系统)。使用时，输人所设计的矿山的地质技术条件.系统就会自动推理，选择出适用的采矿方法。 (3)多目标决策法选择采矿方法时，考虑采矿成本、采准切割量、矿石贫化率、矿石损失率、采场生产能力等多个因素。这些因素从不同侧面反映采矿方法的优劣，具有各自的计量单位。采用多目标决策法，将这些因素综合起来，从整体上评价几种采矿方法的可行方案，从中择优。 (4)价值工程法价值工程中，事物的价值用其功能与成本的比值来衡量。
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参考词条