1) American call options
美式看涨期权
1.
Unlike European options and American call options on non-dividend paying stock, no explicit closed-form formulas have been found for American call options on dividend-paying stock, so approximation methods have to be used in practice.
对于欧式期权和不付红利股票的美式看涨期权,金融学家F。
2) American capped call option
美式封顶看涨期权
1.
Nevertheless,the American capped call option can have a limited liability,which reduces the financial risk.
美式看涨期权的出售者具有无限制的义务,承担着巨大的风险,而美式封顶看涨期权可以使出售者承担有限责任,降低了风险。
3) perpetual American call
永久美式看涨期权
1.
This paper studies the price of a perpetual American call with fractional Ornstein-Uhlenbeck process and continuous dividend.
通过求解相应的自由边界问题,对标的资产价格服从分数Ornstein-Uhlenbeck过程且具有连续红利支付的永久美式看涨期权的定价以及实施期权时的临界标的资产价格给出了相应的显式解。
4) European call option
欧式看涨期权
1.
So the stock price can be calculated by using Black-Scholes model and European call option binominal tree pricing model,the price of which depends on the price and maturity period of the corporation s bonds.
指出公司股票是基于公司价值的看涨期权,因此可用Black-Scholes模型和欧式看涨期权二叉树定价公式对公司股价进行计算,其结果取决于公司债券到期时还本付息的金额以及债券的存续时间。
2.
This paper simplify the solving process of Black-Scholes equation and get the pricing formulae of European call option.
本文简化了Black-Scholes方程的求解过程,获得了欧式看涨期权的定价公式,有助于理解传统的期权定价原则。
3.
In this paper,we present a European call option on education annuity,which gives the holder of the contract the opportunity to buy an education annity for a strike price at the age when he has the entrance to university.
本文基于文献[1]引入一种基于教育年金保险的欧式看涨期权,它赋予合约持有人在约定时间以约定价格购买一份连续支付一定年限的教育年金的权利,本文运用保险精算和期权定价的二叉树方法对其进行的定价,并说明这种合约方便于一些低收入家庭进行教育投资。
5) European call options
欧式看涨期权
1.
As to traditional options with high risks,this essay based on European call options,presents the options with properties of insurance.
针对传统期权风险大的特点,以欧式看涨期权为基础提出一种风险小、价格低的特殊期权———"资产保险性质"期权,即期权买者出于对标的资产的保险目的,签订期权合约后,若标的资产价格上涨,期权买者将其一部分收益支付给期权卖者,以这种交易方式对传统期权产品进行改进并重新定价,从而得出"保险性质"期权及其定价公式。
6) call option
看涨期权
1.
Stock Market Segmentation,Call Option and China Stock Market s Puzzles——a New Theory Framework;
股权分置、看涨期权与中国股市之谜——一个新的理论框架
2.
Considering the pricing problem of european call option.
考虑欧式看涨期权的定价问题。
3.
Aiming at the flexibi lity of an enterprise decision,this paper discusses a new way of pricing method for fixed assets by using the thought of call option.
针对企业决策中的灵活性,运用看涨期权的思想,将企业的一项经营决策理解为若干实物期权的组合,引入B lack-Scho les模型进行定价分析,并与固定资产估价的常规方法相结合,给出一种对固定资产估价的新方法,为企业的经营决策提供理论依据。
补充资料：欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条