1) European up-and-out call option
欧式上升敲出看涨期权
2) Ordinary European down-and-out power calls
普通欧式向下敲出看涨幂期权
3) up-and-out put option
上升敲出看跌期权
1.
Under the analysis of government guarantees option characters in infrastructure projects,this paper points out that government guarantees accompanied upper limit of guarantee level is a type of up-and-out put option.
基于基础设施项目政府担保的期权特性辨析,指出带有担保上限的基础设施项目政府担保是一种上升敲出看跌期权,在B-S期权定价模型的基础上,结合特定约束条件提出了政府担保价值的定价模型及其计算公式。
4) down-in-and-up-out put option
下降敲入上升敲出看跌期权
1.
On the base of options theory,the paper analyses the down-in-and-up-out put option characters of government guarantees in infrastructure projects,gives the valuation model and solution,and through the analysis of.
本文基于期权理论分析了基础设施项目政府担保的下降敲入上升敲出看跌期权特性,给出了政府担保的定价模型及求解,通过案例分析上下障碍值和执行价格等因素对担保价值的影响,为基础设施项目政府担保决策提供了理论依据。
5) European call option
欧式看涨期权
1.
So the stock price can be calculated by using Black-Scholes model and European call option binominal tree pricing model,the price of which depends on the price and maturity period of the corporation s bonds.
指出公司股票是基于公司价值的看涨期权,因此可用Black-Scholes模型和欧式看涨期权二叉树定价公式对公司股价进行计算,其结果取决于公司债券到期时还本付息的金额以及债券的存续时间。
2.
This paper simplify the solving process of Black-Scholes equation and get the pricing formulae of European call option.
本文简化了Black-Scholes方程的求解过程,获得了欧式看涨期权的定价公式,有助于理解传统的期权定价原则。
3.
In this paper,we present a European call option on education annuity,which gives the holder of the contract the opportunity to buy an education annity for a strike price at the age when he has the entrance to university.
本文基于文献[1]引入一种基于教育年金保险的欧式看涨期权,它赋予合约持有人在约定时间以约定价格购买一份连续支付一定年限的教育年金的权利,本文运用保险精算和期权定价的二叉树方法对其进行的定价,并说明这种合约方便于一些低收入家庭进行教育投资。
6) European call options
欧式看涨期权
1.
As to traditional options with high risks,this essay based on European call options,presents the options with properties of insurance.
针对传统期权风险大的特点,以欧式看涨期权为基础提出一种风险小、价格低的特殊期权———"资产保险性质"期权,即期权买者出于对标的资产的保险目的,签订期权合约后,若标的资产价格上涨,期权买者将其一部分收益支付给期权卖者,以这种交易方式对传统期权产品进行改进并重新定价,从而得出"保险性质"期权及其定价公式。
补充资料：欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条