说明：双击或选中下面任意单词，将显示该词的音标、读音、翻译等；选中中文或多个词，将显示翻译。
您的位置：首页 -> 词典 -> 看涨与看跌期权
1)  call and put option
看涨与看跌期权
2)  Call/Put option
看涨/跌期权
3)  Put/Call option
看跌/涨期权
4)  put / call option
看跌/看涨期权
5)  Call Options and Put Options
看涨期权和看跌期权
6)  put option
看跌期权
1.
Through combing the looking-back option which can sell the option at a higher price and the reset option which can reset the price at some special cases,an innovation of the conventional reset option is made,the new put option-looking back-reset option is designed in this paper.
结合回望期权卖出按高价与重置期权在特定重置条款下能重新设置期权敲定价的特点,对传统重置期权进行创新,设计了一种新型期权——回望重置看跌期权,在标的资产价格服从O-U过程模型下,利用期权定价的鞅方法,推导出了该种期权的显式定价公式。
2.
Through integrating call option and put option,the retailer can do replenishment and withdrawal flexibly.
通过综合考虑看涨期权和看跌期权,零售商可灵活进行补货和退货。
3.
It holds that deposit insurance contract is substantively a put option.
碍于现金流贴现估价模型的局限性,从期权的角度阐述了存款保险与期权的关系,指出存款保险合同实质上就是一份看跌期权,从理论和实证两方面论述了如何运用Black-Schole期权定价模型确定存款保险价格的问题,对实践中存款保险的合理定价和制度建设具有重要的指导意义。
更多例句>>
补充资料：看涨——看跌期权平价关系


看涨——看跌期权平价关系


看涨期权和以r投资的现金X，D包括一个看表所示:跌期权和一股股票。两个投资组合的价值如下 投资组合C和D:美式粉涨—肴跌期权定价关系┌────┬───┬───────┬──────────┐│投资组合│时点0 │ 时点·t │时点T ││ │ │(如期权被执行)├───┬──────┤│ │ │ │Sr码 │Vc>叽 │ Vc>几 │└────┴───┴───────┴───┴──────┘【肴涨—粉跌期权平价关系】我们已经分别讨论了看涨与看跌期权价格的基本特性，这一节讨论的是看涨与看跌期权之间的定价关系。卷八衍生品交易 1.欧式看涨—看跌期权平价方程证明(n)式。 在到期日之前没有股息支付的情况下，欧假定有两个投资组合，A和B，其组成如式看涨与看跌期权价格的基本特性可由下式表下:述:A:一个欧式看涨期权加上xe一r’r的现金; p=。+xe一rT一S(l l)B:一个欧式看跌期权加上一股股票。 我们仍旧可以用类似于前面用过的方法来两个投资组合的价值可表示如下: 投资组合A和B:粉涨—肴映期权平价时点T投资组合时点0S鉴Xsr>XABc+xe一汀P+S又一一下-一百一一 }一-兰一_____V^二几V^=V: 为避免出现无风险套利机会，投资组合A和B的价值在时点0也应相等，所以有C+xe一汀二p+s，就是p==c+xe一汀一s。式(11)一般称作欧式看涨—看跌期权平价方程(Eulx邓.川而.。山B盯ity助畔tion)。 例5.6某股票价格为非科.25，六个月后到期，执行价格为$50的欧式看涨期权价格为$2.25，无风险利率为8%(年率，连续复利)，则按照式(11)，六个月后到期，执行价格为$50的欧式看跌期权价格应该为P=非2 .25+冬50.e一”·份‘”，5一非44.25二$6.以。 在有股息支付的情况下，欧式看涨—看跌期权平价方程需要进行相应的调整，即从现时股价中减去未来股息的现值。假设已知于期权有效期内的t，时有一个股息支付Dl，则有: p二c+xe一rT+(S一DLe一汀)(12)式(12)的证明方法仍旧与前面的相同，这里不再重复。 看涨、看跌期权的平价关系不仅描述了二者价格的基本特性，也使投资者可籍此建造合成头寸，成为一种新的投资工具。有以下几种: (l)合成看跌期权:据式(lx)，P二。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条