1) American put option
美式看跌期权
1.
The optimal exercise price of the American put option;
美式看跌期权的最佳执行价格
2.
We derive the variational inequality equations with which American put option schemes complied.
假设标的股价服从不变方差弹性(CEV)模型下,推导出美式看跌期权所遵循的变分不等方程。
3.
In this paper we are concerned with numerical approximations, finite element methods, to the valuation of American put options on stocks.
本文研究以股票为标的资产的美式看跌期权定价问题的数值方法,即有限元方法。
2) American put options
美式看跌期权
1.
The application of the method of fundamental solutions for solving American put options
基本解方法在美式看跌期权定价中的应用
2.
Based on the differential scheme,presents a numerical method of pricing for American put options.
提供一种基于有限差分格式的数值方法为美式看跌期权定价。
3.
Based on the B-S differential equation,CN differential scheme is presented to price the cum dividend American put options.
本文基于B-S微分方程,采用Crank-Nicolson差分格式(简称C-N差分格式)求解支付固定红利的美式看跌期权价值,给出实证分析,并对C-N差分格式和隐含的差分格式进行了比较。
5) Asian Put Option
亚式看跌期权
1.
The Model of Asian Put Option Pricing with Geometric Averaging and Transaction Costs under the CEV Process;
CEVP下有交易费用的亚式看跌期权定价模型
6) put option
看跌期权
1.
Through combing the looking-back option which can sell the option at a higher price and the reset option which can reset the price at some special cases,an innovation of the conventional reset option is made,the new put option-looking back-reset option is designed in this paper.
结合回望期权卖出按高价与重置期权在特定重置条款下能重新设置期权敲定价的特点,对传统重置期权进行创新,设计了一种新型期权——回望重置看跌期权,在标的资产价格服从O-U过程模型下,利用期权定价的鞅方法,推导出了该种期权的显式定价公式。
2.
Through integrating call option and put option,the retailer can do replenishment and withdrawal flexibly.
通过综合考虑看涨期权和看跌期权,零售商可灵活进行补货和退货。
3.
It holds that deposit insurance contract is substantively a put option.
碍于现金流贴现估价模型的局限性,从期权的角度阐述了存款保险与期权的关系,指出存款保险合同实质上就是一份看跌期权,从理论和实证两方面论述了如何运用Black-Schole期权定价模型确定存款保险价格的问题,对实践中存款保险的合理定价和制度建设具有重要的指导意义。
补充资料：欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条