1) autoregressive garch model
自回归-GARCH
2) two-limit Tobit-autoregression-GARCH
双限制Tobit自回归GARCH模型
1.
A stock daily return rate with price limits model, called two-limit Tobit-autoregression-GARCH (TLTARG) is introduced.
本文提出了一个在价格限制即涨跌停板制度存在的情况下,股票日收益率可能遵循的时间序列模型一双限制Tobit自回归GARCH模型,建立了此模型的最大似然估计法(MLE),用Monte Carlo实验研究了最大似然估计量性质。
3) GARCH
广义自回归条件异方差模型(GARCH)
4) generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH)
广义自回归条件异方差(GARCH)
5) Auto regression
自回归
1.
An effective method of dynamic power management based on wavelet and AR(auto regression) is proposed to extend life of wireless sensor networks by making economical use of energy.
为了最大限度地节约能量的使用,延长无线传感器网络使用寿命,提出了一种利用小波和自回归的动态功率管理(DPM)方法。
6) return to nature
回归自然
1.
After a careful examination of the images found in Gucheng’s poems, this paper points out that the supreme state in Gucheng’s ideal realm is nothing but a return to nature and a female nation.
对顾城诗歌意象的解读显示 :回归自然和女儿国是顾城理想王国的最高境界 ,在理想的追逐与破灭中 ,又对死亡有着独特的预测性体验 ,最后漂泊无依的顾城渴望家并终于回归了“家”。
补充资料：自回归
自回归
auto - regression
自回归【auto一比g，551.;a.:operpece，，〕 给定随机序列{戈、;n一0，土1】}中的值戈与其先行值弋l…‘戈，的回归依赖关系m阶线性自回U刁由X。与刃二一*(天=l…，m)之间的线性回归(regresslon)方程来定义，即 弋二刀，弋!十…+尹，戈一。+气，(*)这里刀、，二，几为常数，而随机变量:。同分布，具有均值O和方差62，且为不相关的(有时假定它们独立)在描述某些时间序列(time series)时，自回归是一个有用的随机模型(线性自回归的概念是G.丫ule在1921年提出的)它用于分析描述一个系统的时间序列，该系统在其内力与随机的外来冲击的作用厂产生振动.自回归(*)可看作是一个特殊类型的随机过程—自回归过程(auto一regresszonProcess).
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参考词条