1) Theis model
泰斯模型
1.
Decimal strings genetic algorithm for Theis model hydrogeological parameters identification;
用十进制遗传算法识别泰斯模型参数
3) Hotelling model
豪泰林模型
1.
It is essential to solve this problem by providing special service with Hotelling model.
为此,引入豪泰林模型并提出解决这一问题的根本办法在于提供特色运输服务的观点,具有重要的意义。
2.
This article, through Hotelling Model and an example of NBA2007 sports event, analyzes the way in which product differentiation factor works in sports industry, discussing that the market competitiveness in our sports enterprises can be strengthen.
本文运用豪泰林模型,并以NBA2007中国赛为例,分析了体育服务性产品的差异化影响因素,将产品差异作为主要的战略变量,提升体育企业的市场竞争力。
3.
Taking 2007 NBA games in China as examples,the reasons for differences in sports game products were analyzed with the adoption of Hotelling Model and it is held that product differention can hoist the competitveness of the sports enterprises.
以NBA2007中国赛为例,运用豪泰林模型分析了影响体育赛事产品的差异化因素,认为赛事差异运作作为主要的竞争手段,可以提升体育企业的市场竞争力。
4) Staikos.K
斯泰克斯
5) Taylor series model
泰勒级数模型
6) Taylor polynomial model
泰勒多项式模型
1.
Based on the geomagnetic data at 135 stations and 35 observatories in China in 2003, the Taylor polynomial model and the spherical cap harmonic model in China and its adjacent area for 2003 were established.
根据2003年中国地区的135个测点和35个台站的地磁数据,建立了2003年中国及邻区地磁场泰勒多项式模型和球冠谐模型。
2.
Using the geomagnetic data from repeat stations and observatories of China, former Soviet Union and Mongolia, the Taylor polynomial models and spherical cap harmonic models are calculated for both the geomagnetic field (X, Y, Z) and the residual geomagnetic field (ΔX, ΔY, ΔZ) over Ease Asia.
根据中国、前苏联和蒙古等地区的地磁复测点和地磁台站资料 ,使用泰勒多项式方法和冠谐分析方法 ,计算东亚地磁场 (X ,Y ,Z)的泰勒多项式模型和冠谐模型 ,以及东亚剩余磁场 (ΔX ,ΔY ,ΔZ)的冠谐模型和泰勒多项式模型 ,并绘制了相应的理论地磁图 。
补充资料：布莱克-斯科尔斯模型的扩展
布莱克-斯科尔斯模型的扩展
股票指数翔权、货币 期权和期货翔权[布莱克一斯科尔斯模型的扩展】我们将提出一条简单的规则，使不支付股息的欧式股票期权的分析可以扩展到适用于连续支付股息的欧式股票期权。不支付股息的股票与支付连续股息的股票是不相同的，两者相差的就是股息，我们用q来表示股息率。在布莱克一斯科尔斯模型的介绍分析中，我们已经知道股息的支付将引起股票价格下跌，下跌的数值恰好就等于股息值。因此，以年息率q连续支付股息与不支付股息相比，会引起股票价格的增长率低一个数值qo如果连续支付的股息率为q，那么从时间t到T，股票价格的增长为S一‘Sr，而在不支付股息的条件下，在同样的时段里，股票价格将从S-卜s。e仰一”。或者说，在不支付股息的条件下，在同样的时段上，股票价格会从se一q‘T一‘、~乌· 根据L述理论，在以下两种情况下.当时间为T时，股票价格概率分布相同: 1.股票价格的初始值为S，支付的股息率等于q 2.股票价格的初始值为Se一q‘T一”、不支付股息。 这就引出了一条简单规则:如果欧式期权的有效期限为T一t，基础资产为股票，已知股息率为q，那么，我们可以将股票现行价格s扣去股息因素后以Se一祖一”表示，这样支付股息的股票期权的价格与不支付股息的股票期权价格相似。 1.期权价格的边界 首先，作为这一简单规则的应用，我们来考虑支付股息率为q的欧式股票期权的定价边界问题。以se一必一‘)取代股票现行价格s，那么欧式期权的价格下限c可以由F式表示 c>max(Se一”(T一，)一Xe一’夭‘一t，，0)(z)其中，一无风险利率(连续复利) 二一期权的协定价格 t一一现行时间 「「—期权到期时 C·—欧式看涨期权的价值(买入股票) 我们可以采用以下两种资产组合来直接证明该不等式: 资产组合A:一份欧式看涨期权加卜数额为xe一“T一’)的现金 资产组合B:股票股数为。一毗一’).股息再投资于股票。 先分析资产组合A，如果将现金以无风险利率再投资，到T时，现金值增大至x，当导>X时，看涨期权在T时被执行，资产组合A的价值为Sr。当Sr
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参考词条