1) autoregressive-correlation structure of order 2
二阶自回归相依结构
2) autoregressive-correlation structure
自回归相依结构
3) second order autoregressive model
二阶自回归相依模型
4) autoregressive structure of order 2
二阶自回归
1.
A discrete time risk model under interest rates with autoregressive structure of order 2 is discussed in this paper.
在利率具有二阶自回归相依结构,同时考虑到保费、理赔支付时间的离散时间风险模型下,得到了在停时T,保险公司在初始准备金为u时,破产持续时间的分布的递推公式。
5) second-order autoregressive scheme
二阶自回归型式
6) second-order autoregressive model
二阶自回归模型
1.
This study uses two methods: second-order autoregressive model and spectral analysis to test the existence of underwriting cycles in the entire non-life insurance market of China.
选取中国1980年~2006年的年度数据,采用二阶自回归模型和谱分析法两种方法来检验中国整个非寿险市场是否存在承保周期现象。
补充资料：自回归
自回归
auto - regression
自回归【auto一比g，551.;a.:operpece，，〕 给定随机序列{戈、;n一0，土1】}中的值戈与其先行值弋l…‘戈，的回归依赖关系m阶线性自回U刁由X。与刃二一*(天=l…，m)之间的线性回归(regresslon)方程来定义，即 弋二刀，弋!十…+尹，戈一。+气，(*)这里刀、，二，几为常数，而随机变量:。同分布，具有均值O和方差62，且为不相关的(有时假定它们独立)在描述某些时间序列(time series)时，自回归是一个有用的随机模型(线性自回归的概念是G.丫ule在1921年提出的)它用于分析描述一个系统的时间序列，该系统在其内力与随机的外来冲击的作用厂产生振动.自回归(*)可看作是一个特殊类型的随机过程—自回归过程(auto一regresszonProcess).
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条