1) AR(p)
多阶自回归
2) autoregressive process of order (AR(p))
自回归阶数
1.
The time series model of Guangxi s GDP is established using comprehensively the method of judging the stationary time series process, using the method of unit root to test the difference order, and using the autocorrelation and partial autocorrelation functions graph to identify the autoregressive process of order (AR(p)) and sliding average process of order (MA(q)).
综合运用了判别时间序列平稳性的方法,利用单位根方法检验时间序列的差分阶数;利用自相关函数图和偏相关函数图判别时间序列模型的自回归阶数(AR(p))和滑动平均阶数(MA(q)),建立广西GDP的时间序列模型。
3) autoregressive structure
一阶自回归
1.
The paper discusses ruin problems deeply under the discrete time insurance risk model in which the rates of interest are assumed to have a dependent autoregressive structure.
进一步研究离散时间保险风险模型,在利率具有一阶自回归结构的情况下,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的盈余分布与破产持续时间的分布的递推公式。
2.
This paper discusses ruin problems in the discrete time insurance risk model in which the rates of interest are assumed to have a dependent autoregressive structure.
研究了在利率具有一阶自回归结构的情况下的离散时间保险风险模型,得到了破产前最大盈余的分布以及破产前盈余,破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布的递推公式及其积分方程。
4) autoregressive structure of order 2
二阶自回归
1.
A discrete time risk model under interest rates with autoregressive structure of order 2 is discussed in this paper.
在利率具有二阶自回归相依结构,同时考虑到保费、理赔支付时间的离散时间风险模型下,得到了在停时T,保险公司在初始准备金为u时,破产持续时间的分布的递推公式。
5) high-ordered regression
多阶次回归
6) multivariate autoregressive
多元自回归
补充资料：自回归
自回归
auto - regression
自回归【auto一比g，551.;a.:operpece，，〕 给定随机序列{戈、;n一0，土1】}中的值戈与其先行值弋l…‘戈，的回归依赖关系m阶线性自回U刁由X。与刃二一*(天=l…，m)之间的线性回归(regresslon)方程来定义，即 弋二刀，弋!十…+尹，戈一。+气，(*)这里刀、，二，几为常数，而随机变量:。同分布，具有均值O和方差62，且为不相关的(有时假定它们独立)在描述某些时间序列(time series)时，自回归是一个有用的随机模型(线性自回归的概念是G.丫ule在1921年提出的)它用于分析描述一个系统的时间序列，该系统在其内力与随机的外来冲击的作用厂产生振动.自回归(*)可看作是一个特殊类型的随机过程—自回归过程(auto一regresszonProcess).
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参考词条