1) seemingly unrelated autoregression model
半相依自回归模型
1.
The idea of seemingly unrelated autoregression model for time series was developed and applied to forecasts of Chinese inflation and foreign economy.
对时间序列提出半相依自回归模型的概念 ,并将其应用于我国通货膨胀与对外经济的预测 。
2) SURS
半相依回归模型
3) Seemingly unrelated nonlinear regression model
半相依非线性回归模型
4) second order autoregressive model
二阶自回归相依模型
5) seemingly unrelated regression model
相依回归模型
1.
Relative efficiencies of parameter estimator in a class of seemingly unrelated regression model;
一类相依回归模型参数估计的相对效率
2.
The seemingly unrelated regression model(1) converting into(2) is studied,under matrix loss,it is given a unique linear Minimax estimator of a linear estimable function SXβ,for Cov(Y)=σ2(∑In) when σ2>0 is unknown while ∑>0 is know.
研究了相依回归模型(1)在改写为模型(2)后,对Cov(Y)=σ2(∑In)中σ2>0未知而∑>0已知时,在矩阵损失下给出一个线性可估函数SXβ的惟一线性Minimax估计。
3.
In this paper,the auther obtains some inequalities of the risk of the OLS estimator ,the GLS estimator and the RGLS estimator under quadratic loss and Fisher s loss in seemingly unrelated regression model.
本文给出了相依回归模型的OLS估计,GLS估计和RGLS估计在二次损失和Fisher损失下的风险估计不等式。
补充资料:多元线性回归模型
分子式:
CAS号:
性质:假定从理论上或经验上已经知道输出变量y是输入变x1,x2,…,xm的线性函数,但表达其线性关系的系数是未知的,要根据输入输出的n次观察结果(c11,x21,…,xml,yi)(i=1,n)来确定系数的值。按最小二乘法原理来求出系数值,所得到的模型为多元线性回归模型。
CAS号:
性质:假定从理论上或经验上已经知道输出变量y是输入变x1,x2,…,xm的线性函数,但表达其线性关系的系数是未知的,要根据输入输出的n次观察结果(c11,x21,…,xml,yi)(i=1,n)来确定系数的值。按最小二乘法原理来求出系数值,所得到的模型为多元线性回归模型。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条