1) American capped call option
美式封顶看涨期权
1.
Nevertheless,the American capped call option can have a limited liability,which reduces the financial risk.
美式看涨期权的出售者具有无限制的义务,承担着巨大的风险,而美式封顶看涨期权可以使出售者承担有限责任,降低了风险。
3) American call options
美式看涨期权
1.
Unlike European options and American call options on non-dividend paying stock, no explicit closed-form formulas have been found for American call options on dividend-paying stock, so approximation methods have to be used in practice.
对于欧式期权和不付红利股票的美式看涨期权,金融学家F。
4) perpetual American call
永久美式看涨期权
1.
This paper studies the price of a perpetual American call with fractional Ornstein-Uhlenbeck process and continuous dividend.
通过求解相应的自由边界问题,对标的资产价格服从分数Ornstein-Uhlenbeck过程且具有连续红利支付的永久美式看涨期权的定价以及实施期权时的临界标的资产价格给出了相应的显式解。
5) European call option
欧式看涨期权
1.
So the stock price can be calculated by using Black-Scholes model and European call option binominal tree pricing model,the price of which depends on the price and maturity period of the corporation s bonds.
指出公司股票是基于公司价值的看涨期权,因此可用Black-Scholes模型和欧式看涨期权二叉树定价公式对公司股价进行计算,其结果取决于公司债券到期时还本付息的金额以及债券的存续时间。
2.
This paper simplify the solving process of Black-Scholes equation and get the pricing formulae of European call option.
本文简化了Black-Scholes方程的求解过程,获得了欧式看涨期权的定价公式,有助于理解传统的期权定价原则。
3.
In this paper,we present a European call option on education annuity,which gives the holder of the contract the opportunity to buy an education annity for a strike price at the age when he has the entrance to university.
本文基于文献[1]引入一种基于教育年金保险的欧式看涨期权,它赋予合约持有人在约定时间以约定价格购买一份连续支付一定年限的教育年金的权利,本文运用保险精算和期权定价的二叉树方法对其进行的定价,并说明这种合约方便于一些低收入家庭进行教育投资。
6) European call options
欧式看涨期权
1.
As to traditional options with high risks,this essay based on European call options,presents the options with properties of insurance.
针对传统期权风险大的特点,以欧式看涨期权为基础提出一种风险小、价格低的特殊期权———"资产保险性质"期权,即期权买者出于对标的资产的保险目的,签订期权合约后,若标的资产价格上涨,期权买者将其一部分收益支付给期权卖者,以这种交易方式对传统期权产品进行改进并重新定价,从而得出"保险性质"期权及其定价公式。
补充资料：利率封顶期权和利率保底期权市场发展
利率封顶期权和利率保底期权市场发展
【利率封顶期权和利率保底期权市场发展】美元利率封顶期权和利率保底期权市场的发展最为迅速，以其他货币标价的类似期权也随之发展起来。 在积极参一与美元利率封顶期权和利率保底期权市场的同时，伦敦交易商也在完善自己的交易设施，以便进行英镑期权的交易。随着银行间市场的发展和公司需求的不断扩大，英镑利率封顶期权和利率保底期权市场在80年代后期得到迅速发展。 1989年秋季，即两德统一的初期，德国马克利率封顶期权和利率保底期权市场也呈现繁荣景象。面对两德统一的成功将推动利率上升的局面，许多德国公司便大量购买利率封顶期权来减少这一风险。 这一时期，日元市场也发展起来，但其发展的原因主要是许多日本银行和大商社利用这种期权来进行投机，而并非是因为保值需求的增长。 近几年，美元、英镑、德国马克和日元的利率封顶期权和利率保底期权市场已趋向成熟，而瑞士法郎、意大利里拉和西班牙比塞塔的利率封顶期权和利率保底期权市场也有较大发展。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条