1) Classical risk model
经典风险模型
1.
In this case,professor Wu Rong and her students have discussed some distributions about the supremum,the infimum of the surplus in the Classical Risk Model.
本文基于保险公司在首次破产后仍能继续运转的情形，对吴荣老师等所给出的经典风险模型中，关于末离零点前盈余过程极大值、极小值的一些分布给予了推广。
2.
In this paper,we consider the classical risk model.
考虑在经典风险模型中,假设索赔分布函数尾部是正规变化函数,首先求出正规变化函数n重卷积尾部的二阶展开式,再利用著名的Beekman卷积公式,得到破产概率的二阶展开式。
2) the classical risk model
经典风险模型
1.
In this text, based on the classical risk model ,we construct and research two kinds of new risk models with return.
本文中，我们以经典风险模型为基础构造了两类全新的带收益的多险种风险模型并且对其进行研究，得到了与破产相关的一些变量的表达式或性质。
3) classical compound Poisson risk model
经典泊松风险模型
4) the compound Poisson model that pertured by diffusion
带干扰的经典风险模型
5) classical risk model
古典风险模型
1.
Resort to the relationship between compound Poisson distribution and compound negative bino- mial distribution,and using some results available under the classical risk model,the ruin probability with initial surplus u(u≥0)are derived.
利用复合负二项分布与复合 Poisson 分布的关系,并利用古典风险模型下已有的一些结果,简单明确的得到了初始资本为 u(u≥0)时的破产概率。
2.
In the reality complex economic environment, the classical risk model can not describe the revolution of the insurance company perfectly.
在现实复杂的经济环境中,古典风险模型并不能很好的描述保险公司的运转,所以一直以来大家都致力于古典风险模型的推广,以使其更能刻画现实中保险公司的业务运行。
3.
The paper discusses the formula of the union distribution of the maximum and the minimum of the surpluses before ruin,the first and last recovery from negative to zero for the classical risk model expressed by nonruin probability function.
文章讨论了用不破产概率函数有限表达的古典风险模型在破产前,从负余额首次返回到零点前及最后一次返回零点前3种时期内余额的极大值和极小值的联合分布公式。
6) complercly discrete time insurnce risk model
完全离散的经典风险模型
补充资料：风险投资的风险
风险投资的风险是指投资活动中人们不希望的后果出现的潜在可能性。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条