1) classical risk process with constant interest force
常利率古典风险模型
1.
The barrier strategy for the classical risk process with constant interest force is considered.
考虑带常利率古典风险模型下的边界分红问题,给出了期望折现分红函数满足的积分-微分方程,并利用killing过程的观点给出了进一步的解释。
2) classical risk model
古典风险模型
1.
Resort to the relationship between compound Poisson distribution and compound negative bino- mial distribution,and using some results available under the classical risk model,the ruin probability with initial surplus u(u≥0)are derived.
利用复合负二项分布与复合 Poisson 分布的关系,并利用古典风险模型下已有的一些结果,简单明确的得到了初始资本为 u(u≥0)时的破产概率。
2.
In the reality complex economic environment, the classical risk model can not describe the revolution of the insurance company perfectly.
在现实复杂的经济环境中,古典风险模型并不能很好的描述保险公司的运转,所以一直以来大家都致力于古典风险模型的推广,以使其更能刻画现实中保险公司的业务运行。
3.
The paper discusses the formula of the union distribution of the maximum and the minimum of the surpluses before ruin,the first and last recovery from negative to zero for the classical risk model expressed by nonruin probability function.
文章讨论了用不破产概率函数有限表达的古典风险模型在破产前,从负余额首次返回到零点前及最后一次返回零点前3种时期内余额的极大值和极小值的联合分布公式。
3) Disturbed classical risk model
带干扰古典风险模型
4) Classical measurement Model
古典风险度量模型
补充资料：利率风险指标
利率风险指标
【利率风险指标】评估在市场利率变化时，银行资产收益和价值与负债的成本和价值所发生的不利于银行的变化程度的指标。评估这种风险的指标是:利率风险比率 利率敏感性资产二利率敏感性负债利率敏感性资产是指在市场利率变化时其利息收人发生相应变化的资产;利率敏感性负债是指市场利率变化时其利息支出会发生相应变化的负债。如果银行拥有的利率敏感性资产与利率敏感性负债一样多，即此比率为1，当市场利率变化时，负债增加或减少的利息支出可以由资产利息收人的相应增加或减少来抵补或冲销。这样，银行不会因市场利率变化而受任何影响。如果此比率大于1，市场利率上升，银行收益将增加，因为利息收人的增加多于利息支出的增加;而市场利率下降时，由于利息收人的减少多于利息支出的减少，银行收益就会降低，从而给银行带来风险。反之，若此比率小于l，即利率敏感性资产小于利率敏感性负债，在市场利率上升时，由于利息收人的增加不及利息支出的增加，银行收益减少，这时会给银行带来风险;而当市场利率下降时，由于利息支出的减少多于利息收人的减少，银行收益就会增加。由于市场利率变化难于准确预测，银行为减少利率风险，一般都尽量使此比率接近于1。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条