2) perpetual American call
永久美式看涨期权
1.
This paper studies the price of a perpetual American call with fractional Ornstein-Uhlenbeck process and continuous dividend.
通过求解相应的自由边界问题,对标的资产价格服从分数Ornstein-Uhlenbeck过程且具有连续红利支付的永久美式看涨期权的定价以及实施期权时的临界标的资产价格给出了相应的显式解。
3) American put option
美式看跌期权
1.
The optimal exercise price of the American put option;
美式看跌期权的最佳执行价格
2.
We derive the variational inequality equations with which American put option schemes complied.
假设标的股价服从不变方差弹性(CEV)模型下,推导出美式看跌期权所遵循的变分不等方程。
3.
In this paper we are concerned with numerical approximations, finite element methods, to the valuation of American put options on stocks.
本文研究以股票为标的资产的美式看跌期权定价问题的数值方法,即有限元方法。
4) American put options
美式看跌期权
1.
The application of the method of fundamental solutions for solving American put options
基本解方法在美式看跌期权定价中的应用
2.
Based on the differential scheme,presents a numerical method of pricing for American put options.
提供一种基于有限差分格式的数值方法为美式看跌期权定价。
3.
Based on the B-S differential equation,CN differential scheme is presented to price the cum dividend American put options.
本文基于B-S微分方程,采用Crank-Nicolson差分格式(简称C-N差分格式)求解支付固定红利的美式看跌期权价值,给出实证分析,并对C-N差分格式和隐含的差分格式进行了比较。
5) perpetual American option
永久美式期权
1.
The models of American option and perpetual American option are a free boundary problem of parabolic partial differential equation and ordinary differential equation respectively.
在相应的基本假设下,美式期权的定价模型是一个抛物型偏微分方程自由边界问题,而永久美式期权的定价模型是一个常微分方程自由边界问题。
6) permanent American options
永久美式期权
1.
In this paper,the valuation of permanent American options in the presence of non-hedgeable event risk is considered.
主要研究带有事件风险的永久美式期权的定价及其最优停时问题。
补充资料：欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条