看跌期权费,put option premium,音标,读音,翻译,英文例句,英语词典

您的位置：首页 -> 词典 -> 看跌期权费

1) put option premium 点击朗读

看跌期权费

The put option premium is an intuitive risk measure,and also is a generalized coherent risk measure.

最后建立了看跌期权费风险测度和E-VaR/E-CVaR之间的数量关系。

2) put option 点击朗读

看跌期权

Through combing the looking-back option which can sell the option at a higher price and the reset option which can reset the price at some special cases,an innovation of the conventional reset option is made,the new put option-looking back-reset option is designed in this paper.

结合回望期权卖出按高价与重置期权在特定重置条款下能重新设置期权敲定价的特点,对传统重置期权进行创新,设计了一种新型期权——回望重置看跌期权,在标的资产价格服从O-U过程模型下,利用期权定价的鞅方法,推导出了该种期权的显式定价公式。

Through integrating call option and put option,the retailer can do replenishment and withdrawal flexibly.

通过综合考虑看涨期权和看跌期权,零售商可灵活进行补货和退货。

It holds that deposit insurance contract is substantively a put option. 点击朗读

碍于现金流贴现估价模型的局限性,从期权的角度阐述了存款保险与期权的关系,指出存款保险合同实质上就是一份看跌期权,从理论和实证两方面论述了如何运用Black-Schole期权定价模型确定存款保险价格的问题,对实践中存款保险的合理定价和制度建设具有重要的指导意义。

更多例句>>

3) put option on a put option 点击朗读

看跌期权的看跌期权

4) Call/Put option 点击朗读

看涨/跌期权

5) Put/Call option 点击朗读

看跌/涨期权

6) call and put option 点击朗读

看涨与看跌期权

补充资料：看跌期权价格的基本特征

看跌期权价格的基本特征

卷八衍生品交易 109投资组合C和D:欧式看跌期权价格下限时点T投资组合 C D时点0一—-一州一一p+S{乌·Xe一rT一S 又因为期权的最低价值不应低于O，所以有(7)式，即: p>~(X，一rT一s，0) 例5.4有一个欧式股票看跌期权，执行价格为$65，距到期日有4个月时间。股票现时价格为琴印，75，此期间内无股息支付。无风险利率为8%(年率，连续复利)。也就是，S二非印.75，X二$65，T=4/l2，r二8%。根据(7)式，则该期权的定价下限为 tnax(X’一汀一S，0) 即: ~(65·e一。岛’4/12一印.75，0)二非2 .54 (2)无股息支付情况下美式看跌期权的定价下限: 据(7)式，对于欧式看跌期权，有p>~〔x一rT一S)。由于美式看跌期权有提前执行的可能性，所以其定价下限应如下式所示: p)rnax(X一S，0)(8) (3)有股息支付情况下欧式看跌期权的定价下限: 若已知在期权有效期t，时点有一金额为D，的股息支付，参照证明(7)式的方法，我们可以推知，欧式看跌期权的定价下限将变为: p>max(X卜rT一S+Dl，o)(9) (4)有股息支付情况下美式看跌期权的定价下限: 在期权有效期d时点有一已知金额的股息支付Dl，这种情况下，美式看跌期权的定价一F限由下式得出: P〕max(P，，R)(10)其中，P，=max(o，X一s)(10.1) 几=max[0，xe一“，一(s一Dle一‘)j(10.2。 (10)式的证明与(3)式的证明相似。在这里我们考虑R，R反映的两种期权执行策略，一是除息日后一刻执行，二是即刻执行。其他的一些策略，如在除息日前执行和在到期日执行，可以证明不是最优的。下面我们来证明。 ①即刻执行看跌期权:即刻执行看跌期权可实现其内在价值，即R，R二，(0，x-s)。但即刻执行期权则意味着放弃了期权的时间价值，因此有P)P，。 ②在除息日后立刻执行期权:假定有两个投资组合，E和F，E中包括一个美式看跌期权，F包括一个股票空头和(x+D;)e一”‘的现金·在t1时刻，如果S、鉴x，则期权得到执行;如果S、)x，则E的价值为零假定F中的现金部分以，进行投资至t，增加至x+D，，其中Dl用以支付股息，所以F在t;时的价值为X一S、我们可以得知，在t时，如果气‘x，则E的价值与F相等;如果St、>X，则E价值大于F。

说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。

参考词条

卖空看跌期权欧式看跌期权合成看跌期权亚式看跌期权卖方期权，看跌期权认沽期权;看跌期权巨灾权益看跌期权

看跌/看涨期权看涨期权和看跌期权原生看跌期权美式看跌期权

说明：双击或选中下面任意单词，将显示该词的音标、读音、翻译等；选中中文或多个词，将显示翻译。
	您的位置：首页 -> 词典 -> 看跌期权费 1) put option premium 看跌期权费 1. The put option premium is an intuitive risk measure,and also is a generalized coherent risk measure. 最后建立了看跌期权费风险测度和E-VaR/E-CVaR之间的数量关系。 2) put option 看跌期权 1. Through combing the looking-back option which can sell the option at a higher price and the reset option which can reset the price at some special cases,an innovation of the conventional reset option is made,the new put option-looking back-reset option is designed in this paper. 结合回望期权卖出按高价与重置期权在特定重置条款下能重新设置期权敲定价的特点,对传统重置期权进行创新,设计了一种新型期权——回望重置看跌期权,在标的资产价格服从O-U过程模型下,利用期权定价的鞅方法,推导出了该种期权的显式定价公式。 2. Through integrating call option and put option,the retailer can do replenishment and withdrawal flexibly. 通过综合考虑看涨期权和看跌期权,零售商可灵活进行补货和退货。 3. It holds that deposit insurance contract is substantively a put option. 碍于现金流贴现估价模型的局限性,从期权的角度阐述了存款保险与期权的关系,指出存款保险合同实质上就是一份看跌期权,从理论和实证两方面论述了如何运用Black-Schole期权定价模型确定存款保险价格的问题,对实践中存款保险的合理定价和制度建设具有重要的指导意义。更多例句>> 3) put option on a put option 看跌期权的看跌期权 4) Call/Put option 看涨/跌期权 5) Put/Call option 看跌/涨期权 6) call and put option 看涨与看跌期权补充资料：看跌期权价格的基本特征看跌期权价格的基本特征卷八衍生品交易 109投资组合C和D:欧式看跌期权价格下限时点T投资组合 C D时点0一—-一州一一p+S{乌·Xe一rT一S 又因为期权的最低价值不应低于O，所以有(7)式，即: p>~(X，一rT一s，0) 例5.4有一个欧式股票看跌期权，执行价格为$65，距到期日有4个月时间。股票现时价格为琴印，75，此期间内无股息支付。无风险利率为8%(年率，连续复利)。也就是，S二非印.75，X二$65，T=4/l2，r二8%。根据(7)式，则该期权的定价下限为 tnax(X’一汀一S，0) 即: ~(65·e一。岛’4/12一印.75，0)二非2 .54 (2)无股息支付情况下美式看跌期权的定价下限: 据(7)式，对于欧式看跌期权，有p>~〔x一rT一S)。由于美式看跌期权有提前执行的可能性，所以其定价下限应如下式所示: p)rnax(X一S，0)(8) (3)有股息支付情况下欧式看跌期权的定价下限: 若已知在期权有效期t，时点有一金额为D，的股息支付，参照证明(7)式的方法，我们可以推知，欧式看跌期权的定价下限将变为: p>max(X卜rT一S+Dl，o)(9) (4)有股息支付情况下美式看跌期权的定价下限: 在期权有效期d时点有一已知金额的股息支付Dl，这种情况下，美式看跌期权的定价一F限由下式得出: P〕max(P，，R)(10)其中，P，=max(o，X一s)(10.1) 几=max[0，xe一“，一(s一Dle一‘)j(10.2。 (10)式的证明与(3)式的证明相似。在这里我们考虑R，R反映的两种期权执行策略，一是除息日后一刻执行，二是即刻执行。其他的一些策略，如在除息日前执行和在到期日执行，可以证明不是最优的。下面我们来证明。 ①即刻执行看跌期权:即刻执行看跌期权可实现其内在价值，即R，R二，(0，x-s)。但即刻执行期权则意味着放弃了期权的时间价值，因此有P)P，。 ②在除息日后立刻执行期权:假定有两个投资组合，E和F，E中包括一个美式看跌期权，F包括一个股票空头和(x+D;)e一”‘的现金·在t1时刻，如果S、鉴x，则期权得到执行;如果S、)x，则E的价值为零假定F中的现金部分以，进行投资至t，增加至x+D，，其中Dl用以支付股息，所以F在t;时的价值为X一S、我们可以得知，在t时，如果气‘x，则E的价值与F相等;如果St、>X，则E价值大于F。说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。参考词条卖空看跌期权欧式看跌期权合成看跌期权亚式看跌期权卖方期权，看跌期权认沽期权;看跌期权巨灾权益看跌期权

©2011 dictall.com