1) Laplace distribution
Laplace分布
1.
Extreme value distribution and Laplace distribution are heavy-tailed distributions.
极值分布和Laplace分布是一类厚尾分布,本文对沪、深两地股票市场的收益率进行了极值分布(以Gumbel分布最为常用)和Laplace分布拟合,并给出了风险价值(VaR)的估计。
2.
we use Laplace distribution to replace normal distribution for simulation of the distribution of return rate.
本文通过对深沪两地股票市场的股指收益率数据进行分析,发现两地股票收益率分布均呈现"尖峰厚尾"反正态特征,本文通过引入Laplace分布代替过去人们常用的正态分布去刻画收益率分布,结果显示Laplace分布比正态分布拟合效率有了明显的提高。
3.
convergence supper martingal and analytical method, a strong limit theorem for Laplace distribution is obtained.
利用似然比构造几乎处处收敛的上鞅 ,结合分析方法 ,给出了 Laplace分布的一个强极限定理 。
2) multivariate Laplace distribution
多元Laplace分布
3) asymmetric Laplace distribution
非对称Laplace分布
1.
Since the time series of Chinese mutual funds returns is characterized with sharp kurtosis,skewness and heavy tail,the return series are simulated with an asymmetric Laplace distribution which fully allows sharp kurtosis,skewness and heavy tail in order to evaluate the mutual funds risk accurately.
针对中国开放式基金收益率序列明显的尖峰、厚尾性和有偏性,用非对称Laplace分布来拟合收益率分布,试图更好地度量证券投资基金的风险。
4) mixing distribution of Laplace and EVD-Ⅱ
Laplace极值-Ⅱ型混合分布
5) Laplace's integral
Laplace积分
6) Laplace differential
Laplace微分式
补充资料：Laplace分布
Laplace分布
Laplace distribution
h户侄分布[La内沈正动川沁位用;JlaU月acap般npe及e-。en.el 一种连续概率分布，其密度为 ，(X)一合·。一，一“‘，一二
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参考词条