1) right of renewal
续期权利
2) interest rate option
利率期权
1.
A parabolic variational inequality arising from the valuation of American interest rate options;
美式利率期权定价的抛物型变分不等式
2.
By applying the variational inequality technique,the behavior of the exercise boundary of the american-style interest rate option is analyzed under the assumption that the interest rates obey a mean-reverting random walk as given by the Vasicek model.
在Vasicek利率模型的假设下,应用变分不等式方法分析了美式利率期权自由边界的性质。
3.
The object of this article is to investigate the question of which interest rate options valuation models are better suited to support the management of interest rate risk.
对支持利率风险管理的利率期权评价模型进行比较分析 。
3) outer performance option
利差期权
1.
Pricing of outer performance option for interest randomness;
随机利率下的利差期权定价公式
4) anticipation of patent
专利期权
5) interest rate options
利率期权
1.
Implications of developments in the global OTC interest rate options market;
国际场外利率期权市场发展的启示
2.
Valuation of interest rate options based on the entropy pricing method under incomplete market;
不完全市场下基于熵定价方法的利率期权估值
6) forward entitlement
远期权利
补充资料：利率期权概述
利率期权概述
利率期权及其定价【利率期权概述】利率期权给其持有者在期权合约到期时以确定的利率(即协定价格)借款或贷款的权利，但持有者并无义务必须这样做。包括利率期权在内的以利率为基础的金融衍生产品，其结算都或多或少地和利率水平的高低有关在整个八十年代和九十年代__卜半期，无论是场外交易，还是通过交易所交易的利率衍生产品的交易量有了突飞猛进的增长。许多新型利率类的衍生产品被开发出来以满足客户的特定需求。面对这种形势，金融衍生产品的实务工作者面临的最大挑战是要找到对这些新型衍生产品进行定价和保值的有效方法。 利率衍生产品的定价要比股票衍生产品和外汇衍生产品的定价困难得多，其原因主要有以下几点: 宜.一种利率的随机(概率)变化要比股票价格或外汇汇率的随机变化特征复杂得多。 2.许多利率衍生产品的定价都需要建立 一个模型来描述整个收益率曲线的概率特征。 3.收益率曲线上不同点的易变性各不相同 4.不仅在贴现时要采用利率，而且在对衍生产品进行结算时也要用到利率。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条