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1) embedded interest rate option
隐含利率期权
2) embedded option
隐含期权
1.
Study of duration in commercial banks interest rate risk management with embedded options;
久期技术与基于隐含期权的商业银行利率风险管理
2.
The Study of Interest Risk Management of Embedded Option of Commercial Bank;
商业银行隐含期权的利率风险管理研究
3.
Measuring and managing interest rate risk in commercial banks with embedded option:convexity-gap model;
具有隐含期权的商业银行利率风险测量与管理:凸度缺口模型
3) embedded options
隐含期权
1.
This paper firstly constructs a jump model for the benchmark interest rates and then undertakes the numerical pricing and risk measurement procedures for deposits and loans with embedded options through Monte Carlo simulation method.
在构建存贷款基准利率跳跃模型后,本文采用蒙特卡罗模拟方法对隐含期权存贷款进行数值定价和风险度量,并基于久期一凸性缺口模型研究存贷款业务中的隐含期权对我国商业银行利率风险的影响。
2.
However,traditional interest rate management such as duration gap and convexity gap cannot satisfy the requirements of banks asset/liability sheet with embedded options.
然而传统的银行风险管理方法如资产负债缺口管理,久期管理和凸度管理等已经无法适应隐含期权的资产负债的利率风险管理要求。
3.
The banks must set up the control systems of interest rate risk for that they should accept international regulatory standard of risk after entering WTO, and interest rate is being market\|oriented gradually, but the embedded options in bank s asset/liability sheet enhance the complexity of interest rate risk management.
加入世贸组织 ,接受国际通行的风险监管标准 ,以及利率的逐步市场化都要求银行业必须建立完备的利率风险控制体系 ,而银行资产负债中隐含期权的存在 ,增加了利率风险管理的复杂程度 。
4) implied options
隐含期权
1.
Combining customer profitability anslysis and evaluation of risk premium based on implied options in the asset and liability of banks,the paper suggests a loan pricing methods based on customer profitability analysis and explains the method with a case study.
在与美国比较的基础上,分析我国商业银行贷款资产的特征和银行经营中存在的问题;将客户盈利程度分析法与基于银行资产负债隐含期权的风险溢价测算方法相结合,提出了基于客户盈利程度分析的贷款风险定价方法,并通过实例对该方法进行了说明。
2.
This paper decomposes the implied options in the asset and liability operations of bank, analyzes t.
文章对银行资产负债业务中隐含期权进行了分解,分析其隐含期权的特征以及各个因素对期权执行可能性的影响。
5) implicit interest rate
隐含利率
6) interest rate option
利率期权
1.
A parabolic variational inequality arising from the valuation of American interest rate options;
美式利率期权定价的抛物型变分不等式
2.
By applying the variational inequality technique,the behavior of the exercise boundary of the american-style interest rate option is analyzed under the assumption that the interest rates obey a mean-reverting random walk as given by the Vasicek model.
在Vasicek利率模型的假设下,应用变分不等式方法分析了美式利率期权自由边界的性质。
3.
The object of this article is to investigate the question of which interest rate options valuation models are better suited to support the management of interest rate risk.
对支持利率风险管理的利率期权评价模型进行比较分析 。
补充资料：票面利率
票面利率概述 票面利率是指在债券上标识的利率，一年的利息点票面金额的比例，是它在数额上等于债券每年应付给债券持有人的利息总额与债券总面值相除的百分比。票面利率的高低直接影响着证券发行人的筹资成本和投资者的投资收益，一般是证券发行人根据债券本身的情况和对市场条件分析决定的。债券的付息方式是指发行人在债券的有效期间内，向债券持有者分批支付利息的方式，债券的付息方式也影响投资者的收益。 票面利率固定的债券通常每年或每半年付息一次。Coupon亦指息票，即附于债券上，供持有人支取利息的凭证。 企业债券必须载明债券的票面利率。票面利率的高低在某种程度上不仅表明了企业债券发行人的经济实力和潜力，也是能否对购买的公众形成足够的吸引力的因素之一。 债券的票面利率越低，债券价格的易变性也就越大。在市场利率提高的时候，票面利率较低的债券的价格下降较快。但是，当市场利率下降时，它们增值的潜力较大。如果一种附息债券的市场价格等于其面值，则到期收益率等于其票面利率；如果债券的市场价格低于其面值（当债券贴水出售时），则债券的到期收益率高于票面利率。反之，如果债券的市场价格高于其面值（债券以升水出售时），则债券的到期收益率低于票面利率。总之，债券价格、到期收益率与票面利率之间的关系可作如下概括： 票面利率＜到期收益率－债券价格＜票面价值 票面利率=到期收益率－债券价格=票面价值 票面利率＞到期收益率－债券价格＞票面价值 [编辑] 票面利率确定机制的不同 记账式国债的票面利率是由国债承购包销团成员投标确定的；凭证式国债的利率是财政部和中国人民银行，参照同期银行存款利率及市场供求情况等因素确定的。 可转债的票面利率的确定：是在当前市场利率的基础上，结合发行公司的经营状况和成长性，以及投资者的接受程度等来确定。票面利率越高，对投资者越有利。但对发行公司来说，实现转股机会可能变小。 企业债券的票面利率是企业应付债券持有人利息的年利率，可称名义利率。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条
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