1) Nonlinear Generalized Method of Moments (NLGMM)
非线性广义矩估计方法
2) simulated GMM
模拟广义矩估计方法
1.
The simulated GMM adopted in this paper is forthright and efficient.
采用SV模型的一个简捷高效的估计方法———模拟广义矩估计方法,以上证综合指数为样本,考查了涨跌停板制度对沪市股票收益波动的影响,并将SV模型的实证结果与GARCH模型进行了比较,发现SV模型的估计更符合实际;最后,利用Monte Carlo方法对股票收益序列进行了模拟和分析,进一步证实了这一结论。
3) GMM
广义矩估计法
1.
By constructing different measures of financial structure, this paper configures a dynamic panel data model to test the relationship between financial structure and economic growth, employing GMM.
文章首先通过构造衡量金融结构的不同指标,运用金融结构与经济增长的动态面板数据模型,并用广义矩估计法进行估计,得出了在人均GDP高的国家,股票市场比重也高的结论;为验证其显著性,文章把东亚国家分成银行主导型和市场主导型两组分别回归,结论是股票市场比重的提高与人均GDP有显著的关系, 因此, 东亚国家应积极发展股票市场,提高银行体系和股票市场的效率。
4) extended linear estimation
广义线性估计
5) class of generalized linear estimators
广义线性估计类
1.
Also, the relationship between the admissibility of AY+D in the class of generalized linear estimators and the admissibility of AY in the class of homogenous generalized linear estimat.
对于多元线性模型Ｙ～（ＸΘ，σ２ΣＶ），本文在最大特征值作为矩阵大小的比较标准下，讨论了ＸΘ的函数ＳＸΘ的线性估计ＡＹ在齐次线性估计类中可容许与ＡＹ在齐次广义线性估计类中可容许的关系，还讨论了ＡＹ＋Ｄ在广义线性估计类中可容许与ＡＹ在齐次广义线性估计类中可容许的关系
6) GMM
广义矩估计
1.
The Effects of Financial Development on Foreign Trade and Their Regional Difference in China——Cointegration Analysis and GMM Based on Crossed Provinces Panel Data;
我国金融发展对国际贸易的影响及区域差异——基于跨省面板数据的协整分析和广义矩估计
2.
Controlling the endogeneity of two variables by using the GMM, we find that financial constrained firms significantly exhi.
在采用广义矩估计方法(GMM)合理控制模型的内生性偏误后,融资约束公司表现出强烈的现金-现金流敏感性,而非融资约束公司则没有表现出这种特征。
3.
Based on a panel of financial statement data for 116 listed manufacturing companies (including 11600datapoints) supplemented with user costs of capital, this paper apply GMM estimates of a Autoregressive Distributed Lag(ADL) Investment.
建立在116个在上海和深圳上市的制造业公司的财务报表平行数据基础上(包含11600个数据点)，以及补充的资本使用成本数据，论文应用了一个自回归分布滞后投资支出模型的广义矩估计，模型包含投资、现金流、销售和资本使用成本变量。
补充资料：连续方法(对非线性算子的)
连续方法(对非线性算子的)
ontinuation method (for nonlinear operators)
连续方法(对非线性算子的)【“.‘..d.meth目(肋咖di理ar.不比.加峪);呵扣理切洲旧..加.毕以盯脚~l，亦称等攀琴拓烤，时参数化族的 近似求解非线性泛函方程的一种方法.这种方法在于通过引进一个取值在一有限区间t。城t(t’的参数t把要求解的方程尸(x)=O拓广成形为F(x，O“O的方程，使得当t=扩时得到原来的方程:F(x，t’)=p(x)，同时方程F(x，t0)“0或者能容易地求解，或者早已知道该方程的一个解x0(见【l]一王3]). 拓广了的方程F(x，O二0是对个别的t值:t。，…，t‘二t’逐次求解的.对t二t‘十:的方程的求解是通过某种迭代法(Newton法，简单迭代，参数变值法，[4]，等等)从由解t=t‘的方程F(x，t)=0得到的解x‘开始来实现的.在关于泛的每一步应用，例如，n次Newton迭代，就分致公式 ·}、、、一，){，、、(一，、J、}.t{夕 Z一()，一k}L一。·一了‘一l;、吃咬夕!、{】’如果差抓，一rl充分小，则为保证得到r=亡卜，时的解戈十、、x，的值可能是一卜足够好的保证收敛性的初始近似(见!l」，{31，!5」)‘ 在实践中，原来的问题常常自然地依赖于某个参数，该参数就可取作t. 连续方法用于求解非线性代数方程组和超越方程(见【11，!2〕)，L卜走及更一般的Banach空间中的非线性泛函方程(见【5卜{7j) 连续方法有时称为参数变值直接法(见【2]，16])，也称为直接和迭代参数变值组合法.在这些方法中，通过对参数的微商把构造拓广的方程的解的问题化为求解一个带初值的微分方程问题(Cauchy间题)，用常微分方程的数值积分法来解这个问题.在参数变值直接法中把最简单的Euler方法用于该Cauchy问题 么「，、11。，‘、_ 兰之=一1矛_‘万.1、IF‘x.门.钊I‘、、=文、 dIL‘、”」F(x，t卜O的解州t)的近似值x认)=x，(i二1，…，火)可通过下面的恒等式来决定: ·，、一吸I、一，!F可(/，，/，){’F;(X，!，· :二O…，k一lx、就是要求的原来方程p(x)=0的近似解.所有的值或某些值x‘+，的改进可以通过参数变值迭代法(I4」)(或Newton法)来得到 拓广方程通常以下述形式 厂(x，t，、l)=(l一又)F(x(o).2‘、，)，x(。)=、，、;在一有限区间0簇只簇l上生成，或在其中用e一，来代替1一又，从而在无穷区间O簇T共刃_匕生成 参数变值法一直用于一大类问题，既用来构造解又用来证明解的存在性(例如，见!3]，!41，[6].【7]).[补注]见连续方法(continuatlon method)的补注.
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条