1) quanto reset options
双币种重置期权
2) quanto options
双币种期权
1.
In this paper, using the method of PDE in the Black -Scholes world, we discuss the pricing model of the vanilla European style quanto options on the assumption that the domestic interest rate follows the Visicek short-run interest rate model.
双币种期权是为在国际贸易和投资中规避各种不同类型的风险而设计的一种期权,在Black-Scholes的框架下,运用偏微分方程的方法,比较系统地讨论了在本国或地区利率遵循短期利率模型(Vasicek模型)下欧式双币种期权的定价模型,并给出了相应的定价公式。
3) quanto extremum options
双币种极值期权
5) The Weights of Currency
币种权重
6) reset option
重置期权
1.
The reset option pricing in jump-diffusion models;
跳扩散模型中重置期权的定价
2.
Pricing the reset option under Vasiek interest rate;
随机利率下重置期权的定价问题
3.
The pricing formula of two reset options with stochastic interest rate;
随机利率下两类重置期权的定价公式
补充资料：重币
1.重金;厚礼。 2.指厚赠;厚赂。 3.重额的钱币。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条