1) looking back-reset option
回望型重置期权
1.
Through combining the looking-back option with the reset option,a special type of path dependece European option-looking back-reset option is designed.
将回望期权与重置期权结合,设计了一种特殊的路径依赖型欧式期权——回望型重置期权。
2) lookback option
回望期权
1.
Pricing of lookback options under stochastic interest rates;
随机利率下的回望期权的定价
2.
Study on the valuation of lookback options in a jump-diffusion model;
跳-扩散模型中回望期权的定价研究
3.
Numerical solution for one of the pricing models of the lookback options with transaction costs;
有交易成本的回望期权定价模型的数值解
3) lookback options
回望期权
1.
A new approach for pricing of lookback options in a jump-diffusion models was proposed,the approach consisted in specifying proper boundary conditions for partial integro-differential equation(PIDE)satisfied by the value of a lookback option and studying this equation in Laplace domain.
在风险中性下,回望期权的值在恰当的边际条件和终值条件下满足广义Black-Scholes方程,提出一种在跳扩散模型下回望期权定价的新方法,该方法在于为回望期权所满足的偏积分微分方程(PIDE)指定恰当的边际条件和终值条件,利用拉普拉斯变换求解该方程,最终得到浮动/固定执行价的回望看涨和看跌期权的解析定价公式。
2.
By the method of Fourier transformation,the price formula for the European lookback options with general payoff function is determined.
利用Fourier变换方法求出了带一般收益函数的欧式回望期权的定价公式。
3.
This paper mostly studies one of the valuations of lookback options with transaction costs in inefficient market,and derives the differential equation of the option pricing model by using Ito formula.
本文主要研究了在不完全市场下有交易成本的回望期权的定价问题,并且利用Ito公式,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程。
4) reset option
重置期权
1.
The reset option pricing in jump-diffusion models;
跳扩散模型中重置期权的定价
2.
Pricing the reset option under Vasiek interest rate;
随机利率下重置期权的定价问题
3.
The pricing formula of two reset options with stochastic interest rate;
随机利率下两类重置期权的定价公式
5) reset options
重置期权
1.
Pricing of the single-point-level reset options;
单点水平重置期权的定价
2.
Innovation and pricing problems of reset options;
重置期权的创新及其定价问题
3.
An innovation of reset options and its pricing
重置期权的一种创新及其定价
补充资料：欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条