3) risk assessment model
风险评价模型
1.
On the basis of the feature that the calculated parameter of Predicting Subsidence in Dewatered Cohesive Soil is adapt to interval analysis theory,the risk assessment model and two risk assessment indexes of satisfying different needs were established by using interval theory.
本文基于粘性土降水沉降量计算参数符合区间分析的特点,采用区间理论建立风险评价模型和满足不同需要的两个风险评价指标。
2.
Secondly,a trained ANN can endue risk assessment model with expert assessment knowledge in the way of joint weight through its learning and adapting capability.
首先论文在构建IT项目风险评价体系的基础上,提出一种基于人工神经网络的多指标综合风险评价模型。
3.
And on this basis , takes into a new construction risk assessment model with three major characteristics:probability,loss and controllability.
首先,根据国内地铁建设的现状侧面,阐述施工风险研究的必要性;其次,结合近年来地铁施工事故的分析,说明WBS-RBS结构分解的具体过程,并在此基础上提出兼顾概率、损失、可控性三大特征的地铁施工风险评价模型;最后,介绍了如何运用AHP方法确定WBS结构之间的权重关系,以及简化F-ANP方法确定RBS结构之间的权重关系,对传统计算方法进行了一定的创新与改进。
4) risk evaluation model
风险评价模型
1.
Regarding the start process,plan process,carry out process,control process,end process and item comprehensive management ability of software project as six risk factors,this paper proposes a risk evaluation model,and 78 risk indexes are summarized.
以软件项目的启动过程、计划过程、执行过程、控制过程、收尾过程和项目综合管理能力作为六个风险因子,提出了一个风险评价模型,总结了78个风险指标,依据模型计算出各种风险对进度、成本、范围和质量的综合影响。
2.
An improved risk evaluation model in software project investment is presented.
提出一种改进的软件项目投资风险评价模型。
3.
A risk evaluation model in software project investment based on Bayesian Networks(BNs) is presented in this paper.
提出了一种基于贝叶斯网络的软件项目投资风险评价模型。
5) risk-value model
风险-价值模型
6) value risk model
价值风险模型
补充资料：Black-Scholes期权定价模型
Black-Scholes期权定价模型
很高的情形下，我们可以用这两种模型来估计所有期权的价值。【Bl‘k一scholes期权定价模型】1973年是衍生工具市场发展史中的重要一年。在这一年里，芝加哥期权交易所成立，引进了股票期权交易，从而开创了有组织的期权交易。而同一年里，麻省理工学院(Mrr)的两位教授，即Fischer Black和M”旧n ScholeS，在《政治经济学期刊》(Joumal of Political EconO]my)上发表一篇题为仆e Pricingof伽ions and Co卿rateu曲il-ities的论文，阐述了一个影响极为深远，被誉为金融理论经典之一的模型，即我们下面要讨论的B一S期权定价模型。 1.基本假设 Black和反holes两位教授在推演B一S模型时所涉及的数学已相当复杂，我们在这里不做讨论。不过，同任何一个理论模型一样，B一S模型需要建立在一系列假设条件基础之上。其中主要的假设条件如下:卷八衍生品交易155 (l)股价变动呈对数正态(】。9 nollnal)分一样，都是基于无风险套利机会不应存在的论布，其期望值与方差一定;断之上。投资者可利用股票和期权构造无风险 (2)交易成本及税率为零，所有证券为无投资组合，而此组合的收益必须等于无风险利限可分;率。这样的无风险投资组合之所以得以构成是 (3)期权有效期内无股息分配;因为股价同期权价格是受同一不确定因素，即 (4)证券交易为连续性的，不存在无风险股价变动影响的。在一段很短的时间里，一个套利机会;看涨期权的价格与作为其基础交易物的股票价 (5)投资者可以无风险利率进行借贷;格是完全正相关的，而一个看跌期权的价格会 (6)无风险利率r是恒定的。与股票价格完全负相关。这两种情况下，在以 以上的一些假设条件是可以放松的。B一期权和股票构成的投资组合里，两者的收益和S模型面世之后，许多研究人员针对这些假设损失就会互相抵销，因而投资组合在这个短时条件，对其进行改进和修正，使B一S模型的期末的价值几乎是确定可知的。适用条件更加接近实际。对于一个给定的期权，其价值会随股票价 2.B一5模型理论分析格的变动而变动，即C=c(s)，图8中光滑曲 在一定程度上，B一S模型是对我们前面线代表看涨期权与股票间的函数关系。在任何讨论过的二项式模型的扩展和延伸。当然在实时点，此曲线的斜率描述了估价的微小变动而际中，B一S模型是先于二项式模型面世的。引起的看涨期权价格的变动。假定在某一时前者于1 973年面世，而后者是通过COx，Ross点，斜率等于0 .6，即股价的一个单位的变动和Rubinsteinl976年的一篇论文而为世人所知会造成相应的欧式看涨期权价值的0.6个单位的、的变动。此关系如图8所示。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条