1) Finite American Option
有限期美式期权
2) American option
美式期权
1.
American option pricing of a special model;
一类特殊模型的美式期权定价
2.
A trinomial tree methods for pricing American options;
美式期权的三叉树定价模型
3.
Asymptotic expansion of optimal exercise boundary near expiry for an American option when r=q;
r=q时美式期权最佳实施边界在到期日附近的渐近展开
3) American options
美式期权
1.
A pricing method for American options on stocks with dividends;
一种基于支付红利股票的美式期权定价方法
2.
Pricing of American options under different risk attitude
不同风险态度下美式期权的定价
4) condominium ad tempus
期限所有权
5) Capped Option
有上限期权
补充资料：利率上限期权
利率上限期权
【利率上限期权】与掉期期权(阮即u叨)相似，将期权的概念应用于利率上限便形成所谓的利率上限期权(C即tions)。它使购买者有权在未来以预先确定的价格购买利率上限。 利率上限期权一方面有助于投资者控制购买利率上限保护所需的成本;另一方面也可更灵活地满足投资者的需要。例如，一家公司进行一项项目投标，只有在中标后公司才需要进行大规模融资，而利率上限也只有在公司决定融资并需要利率保护时才成为必需。如果在知悉投标结果前就买人利率上限，一旦投标失败，则其成为多余。而如等到知道投标结果后才购买利率上限，则其价格有可能比过去更高，这时利率上限期权就可以最好地解决上述不确定性的矛盾。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条