1) European/American option
欧式/美式期权
2) European option
欧式期权
1.
Pricing European options under a double exponential jump-diffusion model with multi-factor CIR market structure risks
多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价
2.
In European option,Brown s action is followed to assume the price of the option target assets.
在欧式期权中,设期权标的资产价格遵循几何布朗运动,研究期权收益与期权标的资产价格的函数关系,以及线性相关程度等问题,以便更好地掌握期权的内部关系,为期权的理论研究和实际应用提供参考。
3.
By modifying the Equation of Brown-Movement,we got the formula of European optional price easily,avoiding using the complex mathematical instrument.
讨论了股票价格遵循Ornstein-Uhlenbeck过程的欧式期权的定价问题,将Ornstein-Uhlenbeck过程作了适当修改,避免利用鞅和随机分析等复杂工具,比较容易地得出了定价公式。
3) European options
欧式期权
1.
Non-parametvic Estimation on Evaluating European Options Value;
欧式期权价值评估的非参数估计
2.
Recently,in addition to known European options and American options, there appear many new variety which are changed,composed,derived by vanilla options in international financial market.
近年来,国际金融衍生市场除了人们熟知的欧式期权和美式期权之外,还涌现出了大量由标准期权变化、组合、派生出的新品种。
4) vanilla European/American options
标准欧式/美式期权
1.
Some properties including consistency were got when the modle was respectivety used to price vanilla European/American options.
利用股票价格过程的对数正态分布,借助于随机误差校正的思想,得到期权定价的分数二叉树模型,研究此模型分别用于标准欧式/美式期权定价的性质,指出其具有相容性。
5) American option
美式期权
1.
American option pricing of a special model;
一类特殊模型的美式期权定价
2.
A trinomial tree methods for pricing American options;
美式期权的三叉树定价模型
3.
Asymptotic expansion of optimal exercise boundary near expiry for an American option when r=q;
r=q时美式期权最佳实施边界在到期日附近的渐近展开
6) American options
美式期权
1.
A pricing method for American options on stocks with dividends;
一种基于支付红利股票的美式期权定价方法
2.
Pricing of American options under different risk attitude
不同风险态度下美式期权的定价
补充资料：美式杨桃包
美式杨桃包
美式甜面包材料：高筋粉150克、低筋粉30克、干酵母1又1/2小匙、温水80ml、奶油20克、糖2匙、盐1/3小匙、奶粉2匙
其它材料：杨桃2只、糖2匙、粟粉2匙、奶油1匙（可省）、蛋白1小匙、糖粉25克
制作方法：将杨桃去核切小块，用搅拌机打碎，加糖、粟粉和奶油拌匀煮沸，放凉便是杨桃馅
基本发酵后面团分割12等份，稍压扁中间压凹，最后发酵30分钟，把馅填在凹洞中，涂蛋糖液即可烤焙
烤焙：烤箱先预热175度，放在烤箱中层，烤约15分钟
糖粉加蛋白拌匀，放小塑料袋中，在烤好的面包上挤细丝做装饰即可
注释：馅料可根据个人口味用苹果或菠萝替代
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。