1) Asymmetric Component GARCH-M model
非对称成分GARCH-M模型
2) Asymmetric Component GARCH (AC-GARCH)
非对称成分GARCH模型
4) GARCH-M model
GARCH-M模型
1.
Study on the relationship between return and risk in gold market based on GARCH-M model;
基于GARCH-M模型的黄金市场风险与收益关系研究
2.
Renminbi exchange rate forecast based on GARCH-M Model
基于GARCH-M模型的人民币汇率预测
3.
By digital simulation of GARCH-M model,they prove that the method has much value in practical.
研究小波变换方法在金融时序分析中模型变点探测的应用,对金融时间序列采用连续小波变换,通过分析小波变换模极大值线对应的时间序列样本点的小波系数特点,提出了金融时间序列变点探测的小波模极大值线方法,并对广义自回归条件异方差均值模型(GARCH-M模型)进行了仿真计算,其结果验证了此方法的实用性和有效性。
5) unsymmetrical component ARCH model
非对称成分ARCH模型
6) GARCH-M models
GARCH-M类模型
1.
Firstly,GARCH-M、EGARCH-M and TGARCH-M models are used to simulated the original return rate series;then extreme value theory is used to model the tail of residuals;finally we can obtain the dynamic VaR and ES of the return rate series.
首先用GARCH-M类模型(GARCH-M、EGARCH-M和TGARCH-M)拟和原始收益率数据,得到残差序列;第二步用极值分析的方法分析的尾部,最后得到收益率序列的动态VaR和ES。
补充资料：对称与非对称
反映客观事物在结构、功能、时空上的特殊联系的范畴。对称指事物以一定的中介进行某种变化时出现的不变性，非对称指事物以一定的中介进行某种变化时出现的可变性。在自然界中普遍存在，形式多样。对称有空间对称(包括形象对称和结构对称)、时间对称、概念对称等。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条