1) fractional integrated augmented GARCH_M model
分整增广GARCH-M模型
2) GARCH-M model
GARCH-M模型
1.
Study on the relationship between return and risk in gold market based on GARCH-M model;
基于GARCH-M模型的黄金市场风险与收益关系研究
2.
Renminbi exchange rate forecast based on GARCH-M Model
基于GARCH-M模型的人民币汇率预测
3.
By digital simulation of GARCH-M model,they prove that the method has much value in practical.
研究小波变换方法在金融时序分析中模型变点探测的应用,对金融时间序列采用连续小波变换,通过分析小波变换模极大值线对应的时间序列样本点的小波系数特点,提出了金融时间序列变点探测的小波模极大值线方法,并对广义自回归条件异方差均值模型(GARCH-M模型)进行了仿真计算,其结果验证了此方法的实用性和有效性。
3) GARCH-M models
GARCH-M类模型
1.
Firstly,GARCH-M、EGARCH-M and TGARCH-M models are used to simulated the original return rate series;then extreme value theory is used to model the tail of residuals;finally we can obtain the dynamic VaR and ES of the return rate series.
首先用GARCH-M类模型(GARCH-M、EGARCH-M和TGARCH-M)拟和原始收益率数据,得到残差序列;第二步用极值分析的方法分析的尾部,最后得到收益率序列的动态VaR和ES。
4) GARCH (1,1)-M model
GARCH(1,1)-M模型
5) Asymmetric Component GARCH-M model
非对称成分GARCH-M模型
补充资料：地理分室模型
以地理系统中的每个状态变量作为一个“分室”，建立各分室间的能量运动联系或物质运动联系，从各分室状态随时间变化的系列，反映整个地理系统的变化。是分析能量流、物质流、信息流在地理系统中行为的基本方法之一。地理分室模型所依据的基本定律是能量守恒定律和质量守恒定律。在确定了物质流、能量流的流通强度与流通动力之后，把同一时间内各分量对物质或能量的收入与支出全部列出，并在假定流通速率随时间变化为常数的前提下，计算下一时段内各分量中物质或能量的变化情况。在一组微分方程的支持下，推断出整个系统随时间变化的基本规律。在地理分室模型的建造与解析中需确定：①地理系统分室的划定；②建立各分室间的联系；③确定控制这些联系的机制，即“给者控制”、“受者控制”或“混合控制”；④建立微分方程组；⑤在计算机中加以解算。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条