1) Ito differential formula
伊藤微分公式
2) Ito formula
伊藤公式
3) Ito differentiation
伊藤微分
4) It Integrals
伊藤积分
1.
It Integrals of the Real Predicable Processes Respect to Fuzzy Set-valued Wiener Stochastic Process;
实值可料过程关于模糊集值Wiener过程的伊藤积分
2.
In order to study the It integrals of the real predictable processes with respect to bounded integrable compact convex set-valued Wiener stochastic process, the related definition and characters of simple real predictable processes were first presented, then the conclusion was extended to general real predictable processes.
为研究实值可料过程关于可积有界紧凸集值 Wiener过程的伊藤积分 ,先从简单实值可料过程入手 ,以支撑函数为工具 ,给出相关定义及性质。
5) Ito stochastic differential equation
伊藤随机微分方程
1.
The Ito stochastic differential equation is an important mathematical model for indicating thecharacteristic of the stochastic process.
伊藤随机微分方程是表征随机过程特点的重要数学模型,它的建立取决于随机过程漂移系数和扩散系数的确定。
6) Differential formula
微分公式
1.
In this paper,the basic theory of stochastic systems of It type is summarized,including the It stochastic analysis,the definition of It stochastic differential equations,It differential formula and the theorems on existence and uniqueness of solutions of It stochastic differential equations.
综述Ｉｔ型随机系统的基本理论，包括Ｉｔ随机分析、Ｉｔ随机微分方程的定义、Ｉｔ微分公式、Ｉｔ随机微分方程解的存在唯一性定理，作为新结果，还证明了分布参数时变Ｉｔ随机系统解的存在唯一性定理。
2.
These properties could be used to get low order interpolation numerical differential formula quickly.
从插值型数值微分的矩阵形式出发,通过分析拉格朗日插值多项式中w(x)的特性,推导出等距节点条件下插值型数值微分的几个性质,应用这些性质可以快速得到低阶插值型数值微分公式。
补充资料：伊藤公式
伊藤公式
Ito foimula
伊藤公式f猫肠而叫场;HTo加pM即a] 用以计算伊藤过程(助p~)函数的随机微分(stoch始tic山吮rential)的公式.设对x和t定义的函数f(t，x)，对x二次连续可微，对t一次连续可微，假定随机过程X，具有随机微分 dX，=a(r)dr+。(t)d碎:，则过程f(t，戈)的随机微分具有形式df(t，X:)=[关丈r，戈)+a(t)人‘(r，X:)+ +。，(r)大釜(t，戈)/2」dr+。(t)刀(r，Xt)d代.这一公式由伊藤得到(【1」)，对于X;，f(t，x)是向量的情形，类似的公式也成立.伊藤公式可以推广到一类非光滑函数(【2」)和半鞍(s翎一nl王川jn乎le).【补注】近采，，膝汾~_.鞍的随机积分的变量替换公式，无论从狭义和厂又上 娜蔽/，\式都是现代随机积分和微分计算的基石之
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