补充资料：伊藤公式

伊藤公式
Ito foimula

伊藤公式f猫肠而叫场;HTo加pM即a] 用以计算伊藤过程(助p~)函数的随机微分(stoch始tic山吮rential)的公式.设对x和t定义的函数f(t，x)，对x二次连续可微，对t一次连续可微，假定随机过程X，具有随机微分 dX，=a(r)dr+。(t)d碎:，则过程f(t，戈)的随机微分具有形式df(t，X:)=[关丈r，戈)+a(t)人‘(r，X:)+ +。，(r)大釜(t，戈)/2」dr+。(t)刀(r，Xt)d代.这一公式由伊藤得到(【1」)，对于X;，f(t，x)是向量的情形，类似的公式也成立.伊藤公式可以推广到一类非光滑函数(【2」)和半鞍(s翎一nl王川jn乎le).【补注】近采，，膝汾~_.鞍的随机积分的变量替换公式，无论从狭义和厂又上 娜蔽/，\式都是现代随机积分和微分计算的基石之

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