1) square integrable martingales
平方可积鞅
1.
In this paper,we prove that if M and N are square integrable martingales,φ and ψare predictable processes, E and E then are the quadratic variation of M, N respectively, and [M,N]=(1/2)([M+N][M]-[N]).
证明了如下结果：设Ｍ，Ｎ为平方可积鞅，φ，ψ为可料过程，且Ｅ分别表示Ｍ，Ｎ的二次变差，Ｒｔ＝［０，ｔ］，［Ｍ，Ｎ］＝（１／２）（［Ｍ＋Ｎ］－［Ｍ］－［Ｎ］）。
2) set-valued square integrable martingale
集值平方可积鞅
1.
The stochastic integral of simple real predictable processes with respect to bounded convex set-valued square integrable martingales was given.
研究了简单实值可料过程关于有界闭凸集值平方可积鞅的随机积分 ,证明了它是一个集值平方可积鞅 ;然后将被积函数推广为一般实可料过程 ,证明了在一定假设条件下其随机积分是存在的 ,且是一个集值平方可积
3) square integrable complex martingal
平方可积复值鞅
4) locally square integrable martingale
局部平方可积鞅
1.
A sharper constant was presented for this widely used inequality and some applications of the improved inequality to locally square integrable martingales weve given.
讨论了随机过程控制关系产生的不等式,对这个不等式给出了一个新系数,改进了以前的结果,并将其应用于局部平方可积鞅。
2.
Let M be a locally square integrable martingale and <M> be the predictable quadratic variation of M.
对局部平方可积鞅,若其可料二次变差趋于无穷,在其跳满足不同的增长条件时,本文给出了鞅本身不同的增长速度。
5) Real-valued Square Integral Martingale
实值平方可积鞅
6) set-valued square integral martingale
平方可积集值鞅
补充资料：鞅鞅不乐
1.因不满意而很不快乐。鞅，通"怏"。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条