1) locally square intergrable martingale
局部平方可鞅
2) locally square integrable martingale
局部平方可积鞅
1.
A sharper constant was presented for this widely used inequality and some applications of the improved inequality to locally square integrable martingales weve given.
讨论了随机过程控制关系产生的不等式,对这个不等式给出了一个新系数,改进了以前的结果,并将其应用于局部平方可积鞅。
2.
Let M be a locally square integrable martingale and <M> be the predictable quadratic variation of M.
对局部平方可积鞅,若其可料二次变差趋于无穷,在其跳满足不同的增长条件时,本文给出了鞅本身不同的增长速度。
3) Set-valued Local Square Integral Martingale
集值局部平方可积鞅
4) local square integrable strong martingales
局部平方可积强鞅
1.
The concept of two-parameter local square integrable strong martingales in the above stopping sense is presented.
利用条件期望的表达式给出了两指标过程在停线处的停止定义 ,研究了停止变换下的若干不变性 给出了这种停止意义下的局部平方可积强鞅的定义 ,进一步研究了局部平方可积强鞅二次变差的存在性及其停止性质 ,得到了重要的Burkholder -Davis -Gundy型不等式及平方可积强鞅的一个充要条
5) local square strong martingale
局部平方可积强鞅
1.
Based on the definition of the stochastic integral of local square strong martingale,the properties of the stochastic integral of local square strong martingale were discussed.
基于停线局部平方可积强鞅随机积分的定义,研究局部平方可积强鞅随机积分的性质,得到了局部平方可积强鞅随机积分具有停止性等结果。
6) square integrable martingales
平方可积鞅
1.
In this paper,we prove that if M and N are square integrable martingales,φ and ψare predictable processes, E and E then are the quadratic variation of M, N respectively, and [M,N]=(1/2)([M+N][M]-[N]).
证明了如下结果：设Ｍ，Ｎ为平方可积鞅，φ，ψ为可料过程，且Ｅ分别表示Ｍ，Ｎ的二次变差，Ｒｔ＝［０，ｔ］，［Ｍ，Ｎ］＝（１／２）（［Ｍ＋Ｎ］－［Ｍ］－［Ｎ］）。
补充资料：鞅鞅不乐
1.因不满意而很不快乐。鞅，通"怏"。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条