1) standard geometric Asian option pricing model
标准几何亚式期权
2) Geometric Asian options
几何亚式期权
1.
The formulas of Delta,Rho,Vega and Theta of the Geometric Asian options are also deduced.
文章主要介绍两种计算期权价格敏感性参数的方法,即顺向法与似然率法,并推导了几何亚式期权的敏感性参数D elta、Rho、V ega、Theta的计算公式。
4) rainbow geometric average Asian option
虹式几何平均亚洲期权
1.
With the boundary conditions,we derive the analytic formula of the rainbow geometric average Asian call option and call-put parity relationship on rainbow geometric average Asian options.
基于Black-Scholes模型的假设条件,利用多维ITO引理和无套利原理,构建了基于两个资产支付红利的虹式亚洲期权多因素路径依赖型期权定价模型,并结合边界条件,导出虹式几何平均亚洲看涨期权的解析定价公式以及虹式几何平均亚洲期权看涨-看跌平价关系式,以此为控制变量模拟计算虹式算术平均亚洲期权,数值实验表明虹式几何平均控制变量法有效地提高了蒙特卡罗模拟虹式算术平均亚洲期权定价的精确度。
5) geometric standard deviation
几何标准差
补充资料：非标准期权的种类
非标准期权的种类
【非标准期权的种类】尽管非标准期权样式繁多，但我们仍可以根据其基本特点，将它们大致分成三类，即路径相关工具、路径非相关工具和涉及多于一个基础交易物的期权工具。在这里我们简单介绍一下这三个分类的含意。 我们先来看相对比较简单的路径非相关工具。路径非相关(玲山一independent)的含意是指该工具的最终价值只由基础交易物最终价格决定，而与达到这个最终价格的路径无关。仍以股票期权为例，假如以凡，51，乓，…，sn，表示该期权期限内股价变动的序列，凡为起始价格，Sn为最终价格，则在到期日该股票看涨期权的价值C。可表示为: C。=max(Sn一X，0) 其中的x为执行价格。我们可以看到，Cn只由Sn决定，而与股价达到Su所经历的路径轨迹无关。 在这里我们要介绍的路径非相关非标准期权主要有以下几种:二项选择期权、复合期权、迟付费期权及选择人期权等。我们可以注意到，由于路径非相关工具的这个特点，其定价也相对简单明了。 路径相关(path一de伴ndent)工具的基本特征同路径非相关工具恰恰相反，其最终价值基本上取决于基础交易物的价格变动过程。在这里我们要谈及的障碍式期权、回顾式期权和亚式期权等都属于路径相关工具。路径相关工具日益流行起来，但由于其定价要涉及较复杂的数学和模型分析，我们将侧重于定性地对这些工具的特性和用途进行介绍。 第三类非标准期权工具有着与以上两种不同的特点，这类工具涉及到多于一种的基础交易物，其价值也因此受到两种或以上的交易物价格变动的影响。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条