1) standard options
标准期权
1.
For standard options, the corresponding differences between .
就标准期权而言 ,CEV与 Black- Scholes模型之间的相关量相对较小 。
2) Regular European options
标准欧式期权
3) vanilla European/American options
标准欧式/美式期权
1.
Some properties including consistency were got when the modle was respectivety used to price vanilla European/American options.
利用股票价格过程的对数正态分布,借助于随机误差校正的思想,得到期权定价的分数二叉树模型,研究此模型分别用于标准欧式/美式期权定价的性质,指出其具有相容性。
4) standard geometric Asian option pricing model
标准几何亚式期权
5) semi-trademark law
准商标权
6) male standard
男权标准
补充资料：其他非标准期权
其他非标准期权
【其他非标准期权】 1.组合头寸 组合头寸(P蛇城卿)是由标准欧式期权、远期合同、现金及基础交易物本身构成的。在期权投资策略一章中我们已对几种组合头寸进行了讨论，这里不再重复。金融机构往往可根据客户的需要为其设计组合头寸，而这种组合头寸的初始成本一般被设计为零。 2.远期启动期权 远期启动期权(凡川助鸽切吐饰tions)指费用已付但将于未来一定时间生效的期权合同。合同条款常常使期权在启动时处于平价。这种期权经常用于对雇员激励的计划中，实际上，根据风险中性估价原则，我们可以推知，对于无股息支付的股票，远期启动期权的价值是与条件相同的标准期权一样的。 3.百慕大期权 标准美式期权(氏助udim ontions)允许持有者在到期日前任意时间行使期权。而百慕大期权作为美式期权的一种变形，将提前执行期权的时间限定在期权期限内的特定时段。 4.交换期权 交换期权(公c玩川罗饰如朋)给予持有者的权利是以一种基础交易物换取另一种交易物。这种期权的价值取决于两种交易物的价格。以民和昆表示这两种交易物的价格，则在到期日T，交易期权的损益表示为: 玛=rnax(纵一SIT，o) 可以注意到交换期权可以看作是执行价格等于交易物1的未来价格的关于交易2的看涨期权，或是执行价格等于交易物2的未来价格的关于交易物1的看跌期权。以ql、龟表示两种交易物的收益率，p表示两者价格间的相关系数，则在初始日有: 凡=乓e一、TN(d，)一s，e一、‘N(也)(20)其中dlIn(凡‘51)+(q，一、+号)T 。行二dl一。行 。二腐浮蔺丁嗬诃 5.虹式期权 虹式期权(而n加w伽ions)是指涉及两个或两个以上基础交易物的期权。期权持有权从犹如彩虹七色的一组交易物中进行选择。一种虹式期权称作篮子期权(Basket OPtion)，其收益取决于由几种交易构成的一个投资组合的价值。对于虹式期权的定价可以通过对所涉及交易物的个别分析及其收益间的相关性进行判断，并建立适当的假设条件，然后用分析的方法进行。
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参考词条