1) Compound Non-Binominal Risk Model
复合负二项过程
2) Compound binomial process
复合二项过程
1.
In this paper, using martingale condition, we induce Lundberg Fundamental equation when the accumulated claim process is modled as a compound poisson process or a compound binomial process and the interest wave is a poisson process with jump.
本文从鞅条件出发 ,推导出了总理赔过程分别为复合 Poisson过程与复合二项过程 ,利率强度波动为带跳的 Poisson过程情形下的调节方程 ,并由此得到了一些有趣的结果。
2.
The paper considers the negative risk model with the aggregate claims modeled as a compound binomial process.
本文研究了总索赔服从复合二项过程的负风险模型。
3) compound negative binomial
复合负二项
1.
Considering these limitations,this paper considers a delayed double type-insurance compound negative binomial risk model and presents the common formula for the ruin probability.
针对随着保险公司风险经营规模的不断扩大,单险种风险模型存在局限性的问题,研究了带延迟的双险种复合负二项风险模型,并给出了该模型的破产概率的一般表达式。
6) compound negative binomial risk model
复合负二项风险模型
1.
The ruin probability of compound negative binomial risk model is considered.
考虑了复合负二项风险模型下的破产概率。
补充资料：负二项分布
负二项分布
negative binomial distribution
概率为p的B即旧d石试验(及moulh幼aIs)概形中第;次“成功”以前失败次数的分布;在这种场合通常称之为1、，习l分布(Pascaldjs川bu石on)，它是r分布(步田u一曲tribution)在离散情形的类似.当:二l时，负二项分布重合于几何分布(罗。“r州c dis川bu-石on)负二项分布经常出现于与分布参数的随机化有关的问题中;例如，如果Y是一随机变量，以义为条件时有带随机参数几的R血期1分布( Poisson distri-bo石on)，而又又有密度为 一二一x;一，。一，x>o，环>o r(拜)的r分布，那么y的边缘分布将是参数尹二召，p=:/(l+“)的负二项分布.负二项分布还可作为翻扣分布(P6lya distribution)的极限形式. 有负二项分布，且分别以p与::，…，r。为参数的n个独立随机变量x;，…，x。之和，也是负二项分布的，且以p与;，+…十;，为参数.对于大的r及小的q，若:q一兄，负二项分布可用参数为又的Poisson分布逼近.负二项分布的许多性质都由它是广义化的PO讹。n分布这一事实所规定.【补注】亦见二项分布(b止lon五目此tribution).负二项分布「此，肠陀愉目丽闭业州h心佣;0，.”眼月研Oe6HHOM““研oe paCnPe琴理IUIel 取非负整数k=0，1，一的随机变量X按公式 。。v_，_、_了r+k一1、_r，，_、* P{X=k}=l“t’1夕r(l一夕)盆(*) \k/‘定义的一种概率分布(probabU沁dis州b以jon)，其中O
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参考词条