1) two-fold compound generalized Poisson process
二重复合广义泊松过程
1.
Through the example of our daily life,the model for the two-fold compound generalized Poisson process {Y(t),t≥0} is established in this paper on the basis of generalized Poisson process.
通过日常生活的实例,在广义泊松过程的基础上提出了二重复合广义泊松过程的数学模型,讨论了它的一些性质且进行了验证,并举例说明了它在实际问题中的应用。
3) compound poisson process
复合泊松过程
1.
Option Pricing Driven by Compound Poisson process and Meixner Process;
复合泊松过程和Meixner过程驱动下的期权定价
2.
This paper gives a ruin model with compound Poisson process under constant interest rate.
在标准索赔额下的破产模型基础上,进一步考虑利率因素,并且假设保费收入为复合泊松过程,建立了新的破产模型,求出了其破产概率的上下界,从而使破产概率更接近实际,更有实用价值。
3.
This paper proves additive property of compound poisson process by using a intuitive and basic method on the basis of a proposition,after it obtains the important proposition according to all the events classified into two disjoint kinds of poisson process by the different properties.
将性质相同的泊松过程的各个事件分为互不相容的Ⅰ-型与Ⅱ-型事件,得到了一个重要命题,然后,由这个命题证明了复合泊松过程的可加性。
4) generalized homogeneous Poisson processes
广义齐次泊松过程
1.
Applying the theory of stochastic point process and martingale method,both the premium arrival process and the claim counting processes are the generalized homogeneous Poisson processes in the thesis.
运用随机点过程理论和鞅论的方法,将风险模型中保费到达计数过程和索赔到达计数过程均推广为广义齐次泊松过程。
5) Compound Poisson Demand Processes
复合泊松需求过程
6) Generalized compound Poisson process
广义复合Poisson过程
1.
In this paper we generalized the premiums income process from a constant Poisson to a generalized compound Poisson process.
经典的破产模型是假定保险公司按单位时间常数速率收取保险费,盈余过程{R(t),t 0}中的S(t)=∑i=1Yi为一复合泊松过程,本文将保费到达过程推广为一个Poisson过程,同时将S(t)推广为一个广义复合Poisson过程。
补充资料：泊松过程
| 泊松过程 Poisson process 一种累计随机事件发生次数的最基本的独立增量过程 。例如随着时间增长累计某电话交换台收到的呼唤次数，就构成一个泊松过程。泊松过程是描写随机事件累计发生次数的基本数学模型之一。直观上，只要随机事件在不相交时间区间是独立发生的 ， 而且在充分小 的区间上最 多只发生一次，它们的累计次数就是一个泊松过程。1943年C.帕尔姆在电话业务问题的研究中运用了这一过程，后来A.I.辛钦于50年代在服务系统的研究中又进一步发展了它。 泊松过程除作为计数过程的一种重要数学模型外，又是众多重要随机过程的特例。 独立增量过程的莱维- 伊藤分解表明，利用它还可构成一般的独立增量过程，因而它在随机过程中占有特殊地位，也有人把它与布朗运动一起称之为随机过程的基石。 |
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参考词条