带正跳的Lévy过程,the Lévy processes with positive jumping,音标,读音,翻译,英文例句,英语词典

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1) the Lévy processes with positive jumping 点击朗读

带正跳的Lévy过程

The extreme distribution for the Lévy processes with positive jumping are given by the relations of the extreme distribution and ruin probability.

根据概率统计学和经济学理论,利用风险分析中的破产概率与带正跳的Lévy过程的一类极值分布间的关系,求得该极值分布的表达式,进而建立带正跳的Lévy过程与不破产概率模型,通过计算机仿真模拟,得到的结果较为符合实际。

2) Levy process with positive jumping 点击朗读

带正跳的Levy过程

The extremal distribution for the Levy process with positive jumping has close relation with non-ruin probability in risk analysis.

风险分析中古典风险模型的不破产概率与带正跳的Levy过程的极值分布有着密切的关系,人们已经获得了在一类特殊情况下此极值分布关于不破产概率的表达式[1]。

3) spectrally positive Levy processes 点击朗读

谱正Lévy过程

Using the property of the spectrally positive Levy processes, it is proved that the Cramer-Lundberg approximati.

我们应用谱正Lévy过程的性质对其研究,证明了这三类风险模型同古典风险模型一样,破产概率的极限行为也满足指数形式。

4) Feller Process with Jumps 点击朗读

带跳的Feller过程

5) super-Lévy process 点击朗读

超Lévy过程

The state of historical super-Lévy process is a measure on the set of paths. 点击朗读

引进了超Lévy过程,研究了在它的域(range)和支撑中粒子的最大速度问题。

6) Lévy process 点击朗读

Lévy过程

Super-Lévy process was introduced. 点击朗读

引进了超Lévy过程,研究了在它的域(range)和支撑中粒子的最大速度问题。

Let X be a Lévy process and (ε,D(ε)) be the Dirichlet form associated with it. 点击朗读

设(Xt)t>0是Lévy过程,(ε,D(ε))为其联系的狄氏型;对任意的u∈D(ε),设Ntu为u(Xt)-u(X0)的Fukushima分解中的零能量连续可加泛函。

Then we deduce the dynamical capital asset pricing model from this dynamical linear pricing rule in the market driven by Lévy processes.

首先给出了未定权益的动态线性定价机制,然后在连续时间Lévy过程驱动的市场模型下,利用Lévy过程的弱可料表示性和Girsanov定理,从动态线性定价法则导出了动态资本资产定价模型。

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补充资料：Lévy度量

Lévy度量
Levy metric

　　功y度量【I初川州对c;JIe，H MeTp“Ka] 一维随机变量的分布函数(dis苗bution fiinction)空间了中的一种度量，即对任意F，G〔_式令 L三L(F，G)==诫{::F(x一。)一:成G(x)续F(x+。)+。，丫x}.这是由珑岁引出的(见[IJ).如果在F和G的图之间画上边平行于坐标轴的正方形(在图的不连续点添上垂直线段)，则创门之中最大的边长就是L. 肠理度量可以看作L柳一 npoxo即。度母(脱vy一Pro幻lorov nr州c)的特殊情形.L己Vy度量的定义可以延拓到所有R’上的非降函数类M上(度量允许取无穷值). I户叮度量最重要的性质.1)U甲度量导出L二中的弱拓扑(见分布的收敛(dis们butions，conVer罗nl羌of)).度量空间(了，L)是完全可分的.M中函数序列按度量L的收敛性等价于完全收敛. 2)如果F〔M，且若令 F一、(x)二inf{t:F(t)o)是分布F的绝对矩(a比ol-ute伽nrnt)，则 L(F，E)簇(口，(F))rl(r+’). 6)M上的L台y度量与积分平均度量，、一，1(:，G)一丁。;(x)一G(、)}汉x之间的关系是 LZ簇P1’ 7)M上的L6vy度量与一致度量户=p(F，G)=suP}F(x)一G(x)}之间的关系是 L簇p蕊L+mm{Q;(L)，Q。(L)}，(*)其中 Q;(x)=suP}F(t+x)一F(t)1(Q;(x)是F‘了的集中函数(田功比泊加山nfL田ctjon)).特别地，如果函数之一，例如G，有一致有界的导数，则。([l+s驴G’(x)]L·(*)的一个推论是当极限分布连续时弱收敛和一致收敛等价的玛lya .1’J IHBeHK。定理. 8)如果凡，。(x)=F(。x+a)，其中a和‘>O是常数，则对任意F，G只犷， L(6F，“G)蕊‘L(Fa.，，G。.。)(特别地，脱Vy度量对于分布的推移是不变的)，且从L(凡，，，G。，。)一，(F，G). 9)如果f，g是与分布函数F，G相应的特征函数(cha田日比ristic丘mc石on)，则对任意T>C， T 二，。。、，1 r.，，」、，、dt二hiT L(F，G)蕊去1 If(r)一g(t)i牛+Ze，摆es. 7r公’J““‘”t一T 砚四度量的概念可以推广到R”上分布函数的‘清形.【补注】注意:在苏联数学文献(且在上面的主要文章)中，分布函数通常是左连续的，而在西方文献中，它们是右连续的.所以在2)和7)中必须稍作改变. 设F是一分布函数，或更广义地，是一个非降左连续函数，则F具有可数的不连续点集.这个集合的补集称为F的连续集(contin山ty set)C(F).分布函数序列F。称为弱收敛于分布F，如果在F的连续集C(F)上收敛.如果还有F。(十的)~F(co)及F。(一①)~F(一co)，则称此序列完全收敛(亦见分布的收敛(conVe耳罗nce of distribu石ons)和收敛性的类型(conVe班男nCe，t作岛of)).
　　

说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。

参考词条

指数Lévy过程可加Lévy过程几何Lévy过程带跳跃的均值回复过程算子稳定Lévy过程两参数Lévy过程分式Lévy过程(场)

强Lévy过程 Lévy稳定过程 Lévy风险过程

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	您的位置：首页 -> 词典 -> 带正跳的Lévy过程 1) the Lévy processes with positive jumping 带正跳的Lévy过程 1. The extreme distribution for the Lévy processes with positive jumping are given by the relations of the extreme distribution and ruin probability. 根据概率统计学和经济学理论,利用风险分析中的破产概率与带正跳的Lévy过程的一类极值分布间的关系,求得该极值分布的表达式,进而建立带正跳的Lévy过程与不破产概率模型,通过计算机仿真模拟,得到的结果较为符合实际。 2) Levy process with positive jumping 带正跳的Levy过程 1. The extremal distribution for the Levy process with positive jumping has close relation with non-ruin probability in risk analysis. 风险分析中古典风险模型的不破产概率与带正跳的Levy过程的极值分布有着密切的关系,人们已经获得了在一类特殊情况下此极值分布关于不破产概率的表达式[1]。 3) spectrally positive Levy processes 谱正Lévy过程 1. Using the property of the spectrally positive Levy processes, it is proved that the Cramer-Lundberg approximati. 我们应用谱正Lévy过程的性质对其研究,证明了这三类风险模型同古典风险模型一样,破产概率的极限行为也满足指数形式。 4) Feller Process with Jumps 带跳的Feller过程 5) super-Lévy process 超Lévy过程 1. The state of historical super-Lévy process is a measure on the set of paths. 引进了超Lévy过程,研究了在它的域(range)和支撑中粒子的最大速度问题。 6) Lévy process Lévy过程 1. Super-Lévy process was introduced. 引进了超Lévy过程,研究了在它的域(range)和支撑中粒子的最大速度问题。 2. Let X be a Lévy process and (ε,D(ε)) be the Dirichlet form associated with it. 设(Xt)t>0是Lévy过程,(ε,D(ε))为其联系的狄氏型;对任意的u∈D(ε),设Ntu为u(Xt)-u(X0)的Fukushima分解中的零能量连续可加泛函。 3. Then we deduce the dynamical capital asset pricing model from this dynamical linear pricing rule in the market driven by Lévy processes. 首先给出了未定权益的动态线性定价机制,然后在连续时间Lévy过程驱动的市场模型下,利用Lévy过程的弱可料表示性和Girsanov定理,从动态线性定价法则导出了动态资本资产定价模型。更多例句>> 补充资料：Lévy度量 Lévy度量 Levy metric 　　功y度量【I初川州对c;JIe，H MeTp“Ka] 一维随机变量的分布函数(dis苗bution fiinction)空间了中的一种度量，即对任意F，G〔_式令 L三L(F，G)==诫{::F(x一。)一:成G(x)续F(x+。)+。，丫x}.这是由珑岁引出的(见[IJ).如果在F和G的图之间画上边平行于坐标轴的正方形(在图的不连续点添上垂直线段)，则创门之中最大的边长就是L. 肠理度量可以看作L柳一 npoxo即。度母(脱vy一Pro幻lorov nr州c)的特殊情形.L己Vy度量的定义可以延拓到所有R’上的非降函数类M上(度量允许取无穷值). I户叮度量最重要的性质.1)U甲度量导出L二中的弱拓扑(见分布的收敛(dis们butions，conVer罗nl羌of)).度量空间(了，L)是完全可分的.M中函数序列按度量L的收敛性等价于完全收敛. 2)如果F〔M，且若令 F一、(x)二inf{t:F(t)o)是分布F的绝对矩(a比ol-ute伽nrnt)，则 L(F，E)簇(口，(F))rl(r+’). 6)M上的L台y度量与积分平均度量，、一，1(:，G)一丁。;(x)一G(、)}汉x之间的关系是 LZ簇P1’ 7)M上的L6vy度量与一致度量户=p(F，G)=suP}F(x)一G(x)}之间的关系是 L簇p蕊L+mm{Q;(L)，Q。(L)}，()其中 Q;(x)=suP}F(t+x)一F(t)1(Q;(x)是F‘了的集中函数(田功比泊加山nfL田ctjon)).特别地，如果函数之一，例如G，有一致有界的导数，则。([l+s驴G’(x)]L·()的一个推论是当极限分布连续时弱收敛和一致收敛等价的玛lya .1’J IHBeHK。定理. 8)如果凡，。(x)=F(。x+a)，其中a和‘>O是常数，则对任意F，G只犷， L(6F，“G)蕊‘L(Fa.，，G。.。)(特别地，脱Vy度量对于分布的推移是不变的)，且从L(凡，，，G。，。)一，(F，G). 9)如果f，g是与分布函数F，G相应的特征函数(cha田日比ristic丘mc石on)，则对任意T>C， T 二，。。、，1 r.，，」、，、dt二hiT L(F，G)蕊去1 If(r)一g(t)i牛+Ze，摆es. 7r公’J““‘”t一T 砚四度量的概念可以推广到R”上分布函数的‘清形.【补注】注意:在苏联数学文献(且在上面的主要文章)中，分布函数通常是左连续的，而在西方文献中，它们是右连续的.所以在2)和7)中必须稍作改变. 设F是一分布函数，或更广义地，是一个非降左连续函数，则F具有可数的不连续点集.这个集合的补集称为F的连续集(contin山ty set)C(F).分布函数序列F。称为弱收敛于分布F，如果在F的连续集C(F)上收敛.如果还有F。(十的)~F(co)及F。(一①)~F(一co)，则称此序列完全收敛(亦见分布的收敛(conVe耳罗nce of distribu石ons)和收敛性的类型(conVe班男nCe，t作岛of)). 　　说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。参考词条指数Lévy过程可加Lévy过程几何Lévy过程带跳跃的均值回复过程算子稳定Lévy过程两参数Lévy过程分式Lévy过程(场)

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