1) Kalman optimal smoothing filter
卡尔曼最优平滑滤波器
1.
The Kalman Optimal Smoothing Filter based on state space model is transformed to the Kalman Optimal Smoothing Filter based on clustering vector ARMA according to the clustering vector ARMA (Autoregressive Moving Average) model, which is the principal idea and one of the key techniques in modern time sequence anal.
这项研究按照向量ARMA(Autoregressive Moving Average自回归滑动平均)模型,把基于状态空间模型的卡尔曼最优平滑滤波器转换成向量ARMA模型的卡尔曼最优平滑滤波器,这种转换是现代时间序列分析法的核心思想和关键技术之一。
2) optimal kalman filter/smoother
最优卡尔曼滤波平滑
3) Kalman filter/smoother
卡尔曼滤波/平滑
4) Kalman smoother filter
卡尔曼平滑滤波
5) Iterative Kalman Filter-Smoother
卡尔曼滤波平滑迭代
6) Iterative Kalman smoother
迭代卡尔曼滤波平滑
补充资料：卡尔曼滤波器
分子式：
CAS号：
性质：它是随机系统中一种最著名的最优状态估计器。估计的要求是滤去随机分量使状态估计值x与真实状态值x尽量接近。其结构与状态估计器相似，由模型输出估计值y与实测输出相比较所得的误差，通过校正矩阵来对状态估计值x进行在线校正。但因卡尔曼滤波器的目标函数是状态估计值和真实值误差的二次型函数，从而可求得其最优估计的校正矩阵。
CAS号：
性质：它是随机系统中一种最著名的最优状态估计器。估计的要求是滤去随机分量使状态估计值x与真实状态值x尽量接近。其结构与状态估计器相似，由模型输出估计值y与实测输出相比较所得的误差，通过校正矩阵来对状态估计值x进行在线校正。但因卡尔曼滤波器的目标函数是状态估计值和真实值误差的二次型函数，从而可求得其最优估计的校正矩阵。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条