1) European option
欧式期权
1.
Pricing European options under a double exponential jump-diffusion model with multi-factor CIR market structure risks
多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价
2.
In European option,Brown s action is followed to assume the price of the option target assets.
在欧式期权中,设期权标的资产价格遵循几何布朗运动,研究期权收益与期权标的资产价格的函数关系,以及线性相关程度等问题,以便更好地掌握期权的内部关系,为期权的理论研究和实际应用提供参考。
3.
By modifying the Equation of Brown-Movement,we got the formula of European optional price easily,avoiding using the complex mathematical instrument.
讨论了股票价格遵循Ornstein-Uhlenbeck过程的欧式期权的定价问题,将Ornstein-Uhlenbeck过程作了适当修改,避免利用鞅和随机分析等复杂工具,比较容易地得出了定价公式。
2) European options
欧式期权
1.
Non-parametvic Estimation on Evaluating European Options Value;
欧式期权价值评估的非参数估计
2.
Recently,in addition to known European options and American options, there appear many new variety which are changed,composed,derived by vanilla options in international financial market.
近年来,国际金融衍生市场除了人们熟知的欧式期权和美式期权之外,还涌现出了大量由标准期权变化、组合、派生出的新品种。
3) European Option
欧洲式期权
4) European power options
欧式幂期权
1.
Considering the randomness and mean-reversion of interest rate and underlying,asset,this paper incorporates an expanding Vasicek model and fractional O-U process to study the pricing of European power options.
该文考虑了利率和标的资产价格的随机性和均值回复行为,把扩展的Vasick模型和分数O-U过程进行组合,在随机利率环境下,研究了标的资产价格服从分数O-U过程的两类欧式幂期权定价问题,得到相应的定价公式,并给出了欧式幂期权的看涨-看跌平价关系。
5) European/American option
欧式/美式期权
6) European call option
欧式看涨期权
1.
So the stock price can be calculated by using Black-Scholes model and European call option binominal tree pricing model,the price of which depends on the price and maturity period of the corporation s bonds.
指出公司股票是基于公司价值的看涨期权,因此可用Black-Scholes模型和欧式看涨期权二叉树定价公式对公司股价进行计算,其结果取决于公司债券到期时还本付息的金额以及债券的存续时间。
2.
This paper simplify the solving process of Black-Scholes equation and get the pricing formulae of European call option.
本文简化了Black-Scholes方程的求解过程,获得了欧式看涨期权的定价公式,有助于理解传统的期权定价原则。
3.
In this paper,we present a European call option on education annuity,which gives the holder of the contract the opportunity to buy an education annity for a strike price at the age when he has the entrance to university.
本文基于文献[1]引入一种基于教育年金保险的欧式看涨期权,它赋予合约持有人在约定时间以约定价格购买一份连续支付一定年限的教育年金的权利,本文运用保险精算和期权定价的二叉树方法对其进行的定价,并说明这种合约方便于一些低收入家庭进行教育投资。
补充资料：欧式期权
欧式期权概述
外汇期权买卖若以期权行使方式来说，在国际上通常有两种：一是欧式期权，二是美式期权。
欧式期权：即是指买入期权的一方必须在期权到期日当天才能行使的期权。在亚洲区的金融市场，规定行使期权的时间是期权到期日的北京时间下午 14∶00。过了这一时间，再有价值的期权都会自动失效作废。
举例：该客户预期欧元/美元会在两周内从1.1500水平逐步上升到1.1700水平。于是他同样买入一个面值10万欧元、时间两周，行使价在1.1500水平的欧式期权，期权费只是0.65%（即付费650欧元）。但该欧式期权必须等到到期日当天的北京时间下午14∶00才能行使。不能像美式期权那样随意执行。假设该期权到期同样以1.1700执行，客户即可获利 1252.50美元（2000-650×1.1500=1252.50）。
[编辑]欧式期权与美式期权的差异
二者的区别主要在执行时间的分别上。
（1）美式期权合同在到期日前的任何时候或在到期日都可以执行合同，结算日则是在履约日之后的一天或两天，大多数的美式期权合同允许持有者在交易日到履约日之间随时履约，但也有一些合同规定一段比较短的时间可以履约，如“到期日前两周”。
（2）欧式期权合同要求其持有者只能在到期日履行合同，结算日是履约后的一天或两天。目前国内的外汇期权交易都是采用的欧式期权合同方式。
通过比较，结论是：欧式期权本少利大，但在获利的时间上不具灵活性；美式期权虽然灵活，但付费十分昂贵。因此，目前国际上大部分的期权交易都是欧式期权。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条