1) European Compounded Option
欧式复合期权
2) European option
欧式期权
1.
Pricing European options under a double exponential jump-diffusion model with multi-factor CIR market structure risks
多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价
2.
In European option,Brown s action is followed to assume the price of the option target assets.
在欧式期权中,设期权标的资产价格遵循几何布朗运动,研究期权收益与期权标的资产价格的函数关系,以及线性相关程度等问题,以便更好地掌握期权的内部关系,为期权的理论研究和实际应用提供参考。
3.
By modifying the Equation of Brown-Movement,we got the formula of European optional price easily,avoiding using the complex mathematical instrument.
讨论了股票价格遵循Ornstein-Uhlenbeck过程的欧式期权的定价问题,将Ornstein-Uhlenbeck过程作了适当修改,避免利用鞅和随机分析等复杂工具,比较容易地得出了定价公式。
3) European options
欧式期权
1.
Non-parametvic Estimation on Evaluating European Options Value;
欧式期权价值评估的非参数估计
2.
Recently,in addition to known European options and American options, there appear many new variety which are changed,composed,derived by vanilla options in international financial market.
近年来,国际金融衍生市场除了人们熟知的欧式期权和美式期权之外,还涌现出了大量由标准期权变化、组合、派生出的新品种。
4) European Option
欧洲式期权
5) European power options
欧式幂期权
1.
Considering the randomness and mean-reversion of interest rate and underlying,asset,this paper incorporates an expanding Vasicek model and fractional O-U process to study the pricing of European power options.
该文考虑了利率和标的资产价格的随机性和均值回复行为,把扩展的Vasick模型和分数O-U过程进行组合,在随机利率环境下,研究了标的资产价格服从分数O-U过程的两类欧式幂期权定价问题,得到相应的定价公式,并给出了欧式幂期权的看涨-看跌平价关系。
6) European/American option
欧式/美式期权
补充资料：欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条