1) European foreign currency options
欧式外币期权
1.
We consider the pricing model for European foreign currency options where the domestic and foreign bond rates are assumed to be stochastic.
本文考虑国内外债券利率均为随机条件下的欧式外币期权定价。
2) European option
欧式期权
1.
Pricing European options under a double exponential jump-diffusion model with multi-factor CIR market structure risks
多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价
2.
In European option,Brown s action is followed to assume the price of the option target assets.
在欧式期权中,设期权标的资产价格遵循几何布朗运动,研究期权收益与期权标的资产价格的函数关系,以及线性相关程度等问题,以便更好地掌握期权的内部关系,为期权的理论研究和实际应用提供参考。
3.
By modifying the Equation of Brown-Movement,we got the formula of European optional price easily,avoiding using the complex mathematical instrument.
讨论了股票价格遵循Ornstein-Uhlenbeck过程的欧式期权的定价问题,将Ornstein-Uhlenbeck过程作了适当修改,避免利用鞅和随机分析等复杂工具,比较容易地得出了定价公式。
3) European options
欧式期权
1.
Non-parametvic Estimation on Evaluating European Options Value;
欧式期权价值评估的非参数估计
2.
Recently,in addition to known European options and American options, there appear many new variety which are changed,composed,derived by vanilla options in international financial market.
近年来,国际金融衍生市场除了人们熟知的欧式期权和美式期权之外,还涌现出了大量由标准期权变化、组合、派生出的新品种。
4) European call foreign currency option
欧式看涨外汇期权
1.
A pricing problem of European call foreign currency option is studied under the Vasicek model for domestic short interest rate and foreign short interest rate.
在Vasicek(瓦西塞克)利率模型下,利用随机微分方程理论中的鞅表示性质,建立了欧式看涨外汇期权本国货币下价格函数所满足的偏微分方程。
5) foreign currency option
外币购买权,外币期权
6) s on foreign currency futures
外币期货期权
补充资料：外币掉期存款
是指顾客在现货市场购买外币，然后存入认可机构，但同时订下远期合约，将该笔外币(本金加利息)在存款到期时售予认可机构。从分析角度来看，这类掉期存款应当作港元定期存款。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条