1) European contingent claim
欧式未定权益
1.
Study on pricing of European contingent claims when the interest rate obeys the Vasicek model;
Vasicek利率模型下欧式未定权益定价方法
2.
An pricing formulas and hedging stratagem for European contingent claims with no risk-neutral valuation;
非风险中性定价意义下欧式未定权益定价及其套期保值策略
3.
Finally,assuming that the stock pricing process is geometric brownian motion,the pricing formula of a kind of European contingent claim under a fractionless complete continuous trading market is given.
提出了期权的定义,给出了鞅及鞅测度的定义和套利定价原理,然后在一个一般的无摩擦连续交易的完备证券市场模型下,假定股票价格服从几何布朗运动,利用套利定价原理,推导了一种欧式未定权益的定价公式。
2) European(American) contingent claims
欧(美)式未定权益
3) European/American contingent claim
欧式及美式未定权益
4) American contingent claim
美式未定权益
1.
In a continuous-time market model with proportional transaction costs,a representation for the upper hedging prices h_(up) and the lower hedging prices h_(low) of American contingent claims are given.
在一个时间连续的有交易费的市场模型下,得到了美式未定权益的上套期保值价格hup和下套期保值价格hlow的表达式,并证明了[hlow,hup]是所有无套利价格的集合。
5) contingent claim
未定权益
1.
General pricing formula of European contingent claim and its application;
欧式未定权益的一般定价公式及其应用
2.
Indifference pricing of contingent claim with nontraded asset;
非交易资产未定权益的无差别定价
3.
Hedging strategy of a contingent claim in incomplete market;
不完全市场上一种未定权益的套期保值策略
6) contingent claims
未定权益
1.
No-arbitrage fair pricing of contingent claims under transaction costs;
有交易费的未定权益无套利公平定价
2.
Hedging price of no-arbitrage contingent claims under transaction costs;
有交易费的未定权益无套利套期保值定价
3.
The upper-hedging price of an ECC is obtained by introducing a family of auxiliary frictionless financial markets Existence of an optimal portfolio for hedging contingent claims is shown.
研究了在借款利率大于存款利率的条件下,投资者拥有或借入风险资产需交纳比例费用的摩擦金融市场中的欧式未定权益套期保值问题。
补充资料：米欧，我的米欧
瑞典著名女作家林格伦的名著，主要内容：孤独的男孩布赛在“遥远之国”找到了他渴望的一切：一位慈祥的父王，他总是温柔地呼唤他“米欧，我的米欧”；一个忠实的好朋友——丘姆-丘姆；一匹漂亮的白马米拉米斯，还有许多许多让他感到新奇的事物和人……可是这美好的一切却被残暴的骑士卡托的阴影所笼罩，米欧必须和这个可怕的人展开一场残酷的战斗，实际上，他所要战胜的，正是深藏在他自己内心的恐惧……
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条