1) contingent claims model
未定权益模型
1.
On the basis of analyzing structure of life insurance products, we mainly discuss basic principle of contingent claims model and how to price many options embodied in life insurance products.
本文通过对寿险产品结构的分析,介绍未定权益模型的基本原理,利用未定权益模型对产品中隐含的各种选择权价值进行定价,并结合资产负债管理国想,探讨该模型在寿险企业资产负债管理中的应用和应注意的问题。
2) contingent claim
未定权益
1.
General pricing formula of European contingent claim and its application;
欧式未定权益的一般定价公式及其应用
2.
Indifference pricing of contingent claim with nontraded asset;
非交易资产未定权益的无差别定价
3.
Hedging strategy of a contingent claim in incomplete market;
不完全市场上一种未定权益的套期保值策略
3) contingent claims
未定权益
1.
No-arbitrage fair pricing of contingent claims under transaction costs;
有交易费的未定权益无套利公平定价
2.
Hedging price of no-arbitrage contingent claims under transaction costs;
有交易费的未定权益无套利套期保值定价
3.
The upper-hedging price of an ECC is obtained by introducing a family of auxiliary frictionless financial markets Existence of an optimal portfolio for hedging contingent claims is shown.
研究了在借款利率大于存款利率的条件下,投资者拥有或借入风险资产需交纳比例费用的摩擦金融市场中的欧式未定权益套期保值问题。
4) European contingent claim
欧式未定权益
1.
Study on pricing of European contingent claims when the interest rate obeys the Vasicek model;
Vasicek利率模型下欧式未定权益定价方法
2.
An pricing formulas and hedging stratagem for European contingent claims with no risk-neutral valuation;
非风险中性定价意义下欧式未定权益定价及其套期保值策略
3.
Finally,assuming that the stock pricing process is geometric brownian motion,the pricing formula of a kind of European contingent claim under a fractionless complete continuous trading market is given.
提出了期权的定义,给出了鞅及鞅测度的定义和套利定价原理,然后在一个一般的无摩擦连续交易的完备证券市场模型下,假定股票价格服从几何布朗运动,利用套利定价原理,推导了一种欧式未定权益的定价公式。
5) contingent claims analysis
未定权益分析
1.
Aiming at the characteristics of electricity generation capacity optimal investment under market environment,this paper presents a flexible management method based on contingent claims analysis,which is different from traditional net present value method.
针对市场环境中发电容量投资的风险管理需要,提出与现有净现值评估法不同的未定权益分析(CCA)方法,建立了关于期权价值函数的随机微分方程,求得与投资风险相对应的上网电价临界值,并通过算例进行了应用分析。
2.
As generalizing the theory of option pricing, contingent claims analysis can handel debt valuation, and sometime give closed form expressions.
未定权益分析作为期权定价理论的推广 ,广泛运用于债务估值 ,并能给出解析表达式。
6) contingent claim valuation
未定权益估价
补充资料：AutoCad 教你绘制三爪卡盘模型,借用四视图来建模型
小弟写教程纯粹表达的是建模思路,供初学者参考.任何物体的建摸都需要思路,只有思路多,模型也就水到渠成.ok废话就不说了.建议使用1024X768分辨率
开始
先看下最终效果
第一步,如图所示将窗口分为四个视图
第二步,依次选择每个窗口,在分别输入各自己的视图
第三步,建立ucs重新建立世界坐标体系,捕捉三点来确定各自的ucs如图
第四步,初步大致建立基本模型.可以在主视图建立两个不同的圆,在用ext拉升,在用差集运算.如图:
第五步:关键一步,在此的我思路是.先画出卡爪的基本投影,在把他进行面域,在进行拉升高度分别是10,20,30曾t形状.如图:
第六步:画出螺栓的初步形状.如图
第七步:利用ext拉升圆,在拉升内六边形.注意拉升六边行时方向与拉升圆的方向是相反的.
之后在利用差集运算
第八步:将所得内螺栓模型分别复制到卡爪上,在利用三个视图调到与卡爪的中心对称.效果如图红色的是螺栓,最后是差集
第九步:阵列
第10步.模型就完成了
来一张利用矢量处理的图片
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条