1) COX proportional rate
COX风险分析模型
2) Cox proportional hazards regression model
COX比例风险模型分析
3) Cox risk model
Cox风险模型
1.
In this paper, we consider a Cox risk model with variable premium rate and disturbed by diffusion in a Markovian environment.
本文研究马氏环境下带扰动的变利率的Cox风险模型 。
2.
This dissertation is devoted to dealing with ruin theory for some kinds of risk models which include the Sparre Andersen risk model, Cox risk model and the generalized Cox risk model, and we discuss the Cox risk model with stochastic rates of interest.
主要研究更新风险模型,多险种Cox风险模型,带随机利率的Cox风险模型,最后讨论了推广的Cox风险模型,并给出了一个大偏差结果。
3.
The authors consider a Cox risk model in which the claim inter-arrivals and claim sizes are influenced by an external Markovian environment process.
考虑了索赔来到的时间间隔和索赔量受外部环境干扰的Cox风险模型。
5) Cox proportional hazard model
Cox比例风险模型
1.
Adjusted empirical likelihood in Cox proportional hazard model
Cox比例风险模型中的校正经验似然方法(英文)
2.
Cox proportional hazard model was used to identify the statistically significant prognostic factors in the 6 poten.
方法回顾性调查97例舌癌患者的住院病历和随访记录,采用Cox比例风险模型对性别、年龄、T分期、原发灶治疗方式、颈部处理方式和肿瘤细胞分化程度共6个可能影响患者无病生存率的因素进行筛选,Kaplan-Meier法对各影响因素进行生存率分析并计算生存率,log-rank法比较各因素不同水平生存分布的差异。
3.
A multivariate analysis was performed in these patients by the computer s Cox proportional hazard model.
选择 15个可能对胆管癌切除术后预后产生影响的非重复性特征性临床因素 ,通过Cox比例风险模型对胆管癌切除术后患者预后进行多因素分析。
6) Cox proportional hazards model
Cox比例风险模型
1.
Cox proportional hazards model was used to analyze the statistically significant prognostic factors.
采用Cox比例风险模型进行预后因素筛选,Kaplan-Meier法进行影响因素及生存率的分析。
2.
This paper discusses maximum likelihood estimation in Cox proportional hazards model under linear inequality restrictions with missing covariates.
研究了Cox比例风险模型中协变量部分缺失且参数满足线性不等式约束下的极大似然估计问题。
3.
The relation between risk factors and survival time and status was analysed by Cox proportional hazards model.
方法收集75例重型肝炎患者(存活组39例,死亡组36例)28项临床指标,采用Cox比例风险模型研究影响重型肝炎患者生存的危险因素与生存状态及生存时间的综合性量化关系。
补充资料：风险分析
在系统评价和决策时对各种备选方案在技术、经济、社会等方面可能获得的效益和风险程度进行的预测和分析。在一些技术比较复杂、投资费用较大、开发周期较长的大系统中，往往存在着许多不确定的因素。为了分析和评价，可给出这些不确定因素的概率分布。最常用的方法是应用收益的期望值、方差和效用函数进行风险分析。例如某投资项目有A、B、C三个方案,三个方案的收益大小取决于今后若干年内的经济状态。设经济状态好、中、差发生的概率分别是0.3、0.5和0.2（见表）。它们的收益期望值．方差和方差系数可按下列公式计算：
式中垪为收益期望值；Ri、Pi分别为在第i个状态下的收益期望值和概率；σ为标准方差；v为方差系数,又称风险系数。据此求得各方案的有关数据：
垪A＝1450， σA＝350，vA＝0.2414；
垪B＝1280， σB＝223，vB＝0.1742；
垪c＝1580， σc＝382，vc＝0.2418。
分析计算结果，三个方案中没有一个占绝对优势，没有一个方案既有较大的收益期望值，同时又有较小的方差和风险系数。因此无法确定最优方案，需要进一步分析：根据效用理论权衡收益期望值和风险程度。确定效用函数的方法很多，其中之一是标准对策法（标准博弈法）。首先确定最大收益C的效用值为1,最小收益的效用值为0，按决策者的偏好绘制效用曲线(见图)，根据效用曲线求出与各方案各状态的收益相应的效用值：U（2000）=1,U(800)=0，U(900)=0.2，U(1000)=0.95，U（1200）=0.55，U（1500）=0.74，U（1600）＝0.8，U(1800)＝0.95。这时A、B、C三个方案的效用均值分别为:尃A=0.655，尃B=0.585，尃c=0.740。然后以效用均值评价方案。尃c最大，所以方案C为最优方案，其次为A方案，方案B最差。
参考书目
M.H.De Groot, Optimal statistical decisions, Mc-Graw-Hill, New York,1970.
John J.Clark，T.J.Hindelang and R.E.Pritchard, Capital Budgeting，Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1979.
式中垪为收益期望值；Ri、Pi分别为在第i个状态下的收益期望值和概率；σ为标准方差；v为方差系数,又称风险系数。据此求得各方案的有关数据：
垪A＝1450， σA＝350，vA＝0.2414；
垪B＝1280， σB＝223，vB＝0.1742；
垪c＝1580， σc＝382，vc＝0.2418。
分析计算结果，三个方案中没有一个占绝对优势，没有一个方案既有较大的收益期望值，同时又有较小的方差和风险系数。因此无法确定最优方案，需要进一步分析：根据效用理论权衡收益期望值和风险程度。确定效用函数的方法很多，其中之一是标准对策法（标准博弈法）。首先确定最大收益C的效用值为1,最小收益的效用值为0，按决策者的偏好绘制效用曲线(见图)，根据效用曲线求出与各方案各状态的收益相应的效用值：U（2000）=1,U(800)=0，U(900)=0.2，U(1000)=0.95，U（1200）=0.55，U（1500）=0.74，U（1600）＝0.8，U(1800)＝0.95。这时A、B、C三个方案的效用均值分别为:尃A=0.655，尃B=0.585，尃c=0.740。然后以效用均值评价方案。尃c最大，所以方案C为最优方案，其次为A方案，方案B最差。
参考书目
M.H.De Groot, Optimal statistical decisions, Mc-Graw-Hill, New York,1970.
John J.Clark，T.J.Hindelang and R.E.Pritchard, Capital Budgeting，Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1979.
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条